行為資產定價理論

作　者：陳彥斌 著

出版時間：2006-04-30

字　數：339 千字

書　號：F2412

ISBN：7-300-07213-5

譯 者：

包　裝：平

印　次：1-1

開　本：32

Merton於20世紀60年末、70年代初，開創性地並且終結性地研究了連續時間資產定價理論。30多年以來，全球研究連續時間資產定價的模型層出不窮，各項文獻資料浩如煙海，但卻缺乏應有的系統性和完整性。本書重新回到Merton的理論研究軌道，建立了連續時間資產定價理論的一般研究框架。

一方面，本書使用矩陣代數作為研究工具，並且採用數值模擬技術等先進的研究手段重新研究連續時間資產定價的經典理論以及該理論的最新進展。另一方面，本書採用新的研究框架，研究了投資者行為和情緒波動對連續時間資產定價和利率期限結構的影響，具有一定的研究意義和價值。