計量經濟學

計量經濟學（英文：Econometrics），是以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證）上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。該分支的產生，使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究，擴展到同時可以進行定量分析的新階段。“計量”的意思是“以統計方法做定量研究”，所以“量”字應讀作“亮”，而不讀作“良”。據說在經濟學中，應用數學方法的歷史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（1676年）。“計量經濟學”一詞，是挪威經濟學家弗里希（R.Frisch）在1926年仿照“生物計量學”一詞提出的。隨後1930年成立了國際計量經濟學學會，在1933年創辦了《計量經濟學》雜誌。人們應如何理解“計量經濟學”的含義？弗里希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；它也不同於我們所說的一般經濟理論，儘管經濟理論大部分都具有一定的數量特徵；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對於真正了解現代經濟生活中的數量關係來說，都是必要的，但各自並非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。”後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據一定的經濟理論進行計量的意思。計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的“硬體”，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。

模型類型：採用隨機模型。模型導向：以經濟理論為導向建立模型。模型結構：變數之間的關係表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變數為服從正態分佈的連續隨機變數。估計方法：僅利用樣本信息，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。

國外發展情況。計量經濟學首先主要用於微觀經濟分析，宏觀經濟理論出現后，在宏觀經濟方面的應用發展很快，同時，由於計算機的出現和迅速發展，更加促進了計量經濟學的發展，特別是二十世紀60～80年代初期，可以說是西方經濟學中發展最快的一個領域。當然，也存在一些問題。國內發展情況。上世紀五十年代末，有人開始過研究，但很快就中斷了。直到70年代末，才恢復有關研究和學習，80年代後期是快速發展時期。同樣，存在一些重大的問題。

相較於國際上的大國，計量經濟學在我國的開發與應用比較晚。近30年我國才比較廣泛應用計量經濟學，在我國的發展經歷了從我國計劃經濟體制制度到社會主義市場經濟制度過渡的階段。我國的統計制度也在這段時間經歷了從物質平衡表體繫到國民經濟核算體系的過渡轉變。在20世紀90年代初期，恩格爾的ARCH模型作為“現代經濟學前沿”被推廣到我國，結合我國對經濟的重視，對我國計量經濟學的發展和未來趨勢走向有很大的影響，也對其學科的不斷可持續發展提出了新的挑戰和機遇。最近幾年來，計量經濟學在我國逐漸普及以及被重視，關於其的應用以及學科研究文獻已經比較廣泛和常見。例如，經濟時間序列、波普理論、VAR模型、CC模型、LSE模型等計量經濟學模型也成為了我國經濟研究領域最為廣泛的計量經濟學建模方法。同時，也有學者開始使用國際先進的DSGE模型，並在我國很多應用研究領域廣泛應用，取得了一定的成果。

計量經濟學的兩大研究對象：橫截面數據（Cross-sectional Data）和時間序列數據（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性，以模型參數估計結果顯現相關性；後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料，以展現研究對象的動態行為。新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。學習方法

與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。理論計量經濟學和應用‎計量經濟學 理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯繫極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。應用‎計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

目前，很多計量經濟學的模型和方法已經被應用與世界各大國中央銀行以及金融市場方面的基礎學科內容，尤其是在一些金融比較發達國家的評估投資組合中，在金融系統風險這個方向具有非常高的價值和實際意義。許多計量經濟學家和金融學家都逐漸應用計量經濟學的模型來詮釋很多金融市場活動規律。在金融市場上，經濟變數具有一定的變動性，這些變數會隨著時間而發生一定的波動，隨機出現一些經濟學實際意義。最常見的將其應用在全球的股票市場中來詮釋很多方法、規律。例如，假設人們對股價的評估是比較理性的，則可以得出一個企業股票的價格應該等於其在未來某時間的預期股息的現值。再比如，恩格爾發明的計量經濟學ARCH模型，這個模型能夠非常有效地對金融經濟數據在不同時期時間的金融規律變化比較精確的估算出來。這個模型可以對金融投資等收益的風險和價格，通過不確定性的度量，採用一定經濟學模型以及經濟數據來闡述，並可以進行進一步的深入剖析。這些都說明，計量經濟學越來越多的應用在各國金融領域。

現代計量經濟學趨向於把數學、統計學和經濟學結合得更緊密近年來，由於計量經濟學中的面板數據（paneldata）等研究越來越豐富，經濟學者逐漸利用數學等計數方法將經濟學科的理論知識體系變為一定的方程和系統來更形象的表現，最後通過數學等統計方法來估算。這樣的方法結合和流程轉變，也更加促進我國計算GDP，以及各個行業的基準價格、利率、股票價格等很多經濟數據的規律和變化。所以，新發展的趨勢是經常採取經濟學、數學和統計學的結合，使得現代計量經濟學趨向於把數學、統計學和經濟學結合得更緊密。