計量經濟學

時間序列分析，主要涉及ADF檢驗、協整與誤差修正模型、Granger因果關係檢驗、向量自回歸模型（VAR），是當代計量經濟學研究的熱點問題；面板數據模型及其應用，這是計量經濟學研究的最新進展。

本書較為系統地闡述了計量經濟學的主要理論、方法、最新進展以及計量經濟學軟體EViews應用，以實用性、繼承性和前瞻性為主要特色。全書共分11章，前3章闡述回歸分析的基本內容及應用問題，這是整個計量經濟學的基礎；第4章至第7章介紹異方差性、自相關性、多重共線性、虛擬變數以及隨機解釋變數等計量經濟問題及其解決方法，這是本書的主要內容；第8章和第10章闡述分佈滯后模型和聯立方程模型，這是本課程的重點內容之一；第9章重點闡述時間序列分析，主要涉及ADF檢驗、協整與誤差修正模型、Granger因果關係檢驗、向量自回歸模型（VAR），這部分內容是當代計量經濟學研究的熱點問題；第11章介紹面板數據模型及其應用，這是計量經濟學研究的最新進展。本書特彆強調應用EViews解決實際經濟問題，具有很強的操作性。

第1章導論

1.1計量經濟學概述

1.2計量經濟學中的基本概念

1.3計量經濟學的研究步驟

習題

第2章一元線性回歸模型

2.1一元線性回歸模型的基本假定

2.2一元線性回歸模型的參數估計

2.3一元線性回歸模型的檢驗

2.4一元線性回歸模型的預測

2.5案例分析

習題

第3章多元線性回歸模型

3.1多元線性回歸模型的估計

3.2多元線性回歸模型的檢驗

3.3多元線性回歸模型的預測

3.4非線性回歸模型

3.5案例分析

習題

第4章異方差性

4.1異方差性及其產生的原因

4.2異方差性的影響

4.3異方差性的檢驗

4.4異方差性的解決方法

4.5案例分析

習題

第5章自相關性

5.1自相關性及其產生的原因

5.2自相關性的影響

5.3自相關性的檢驗

5.4自相關性的解決方法

5.5案例分析

習題

第6章多重共線性

6.1多重共線性及其產生的原因

6.2多重共線性的影響

6.3多重共線性的檢驗

6.4多重共線性的解決方法

6.5案例分析

習題

第7章虛擬變數與隨機解釋變數

7.1虛擬解釋變數

7.2虛擬被解釋變數

7.3隨機解釋變數

7.4案例分析

習題

第8章滯后變數模型

8.1滯后變數模型概述

8.2有限分佈滯后模型及其估計

8.3幾何分佈滯后模型

8.4自回歸模型的估計

8.5案例分析

習題

第9章時間序列分析

9.1時間序列概述

9.2時間序列的平穩性檢驗

9.3協整與誤差修正模型

9.4格蘭傑因果關係檢驗

9.5向量自回歸模型

9.6案例分析

習題

第10章聯立方程模型

10.1聯立方程模型概述

10.2聯立方程模型的識別

10.3聯立方程模型的估計

10.4聯立方程模型的檢驗

10.5案例分析

習題

第11章面板數據模型

11.1面板數據模型概述

11.2面板數據模型的設定

11.3混合回歸模型

11.4變截距模型

11.5變係數模型

11.6案例分析

習題

附錄統計分佈表

參考文獻