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郭彪
中國人民大學金融系教師
郭彪，同濟大學經濟學學士，德國Konstanz大學經濟學碩士，瑞士蘇黎世聯邦理工大學金融數學碩士，英國諾丁漢大學金融學博士，中國人民大學財政金融學院副教授，應用金融系副系主任。擅長定量分析，期權、期貨等衍生品量化交易。曾在全球最大上市對沖基金公司Man Group（英仕曼集團）的全程序化交易子基金AHL組合管理部工作，主要牽涉到交易策略和組合頭寸及風險管理。再之前曾在金融軟體公司和諮詢公司從事量化研究。
2002年7月，畢業於同濟大學，經濟學學士
2004年8月，畢業於德國康斯坦茲大學，經濟學碩士
2008年9月，畢業於瑞士蘇黎世理工大學，金融數學碩士
2013年3月，畢業於英國諾丁漢大學，金融學博士
09/2004–12/2006 量化分析師，衡泰軟體，中國
01/2007–07/2007 風險創新組經理，衡泰軟體，中國
10/2008–07/2009 統計量化研究員，AHL，Man Group（曼氏基金），英國
05/2010–07/2010 量化諮詢師實習，Fintegral Consulting，英國
05/2013–07/2013 訪問學者，西交利物浦大學，中國
09/2013 – 08/2017 應用金融系講師，中國人民大學，中國
09/2017 – 現在 應用金融系副教授，中國人民大學，中國
資產定價，違約風險，流動性風險，利率期限結構，衍生品套利
金融衍生品工具，固定收益投資，投資實戰
"Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?", with Qian Han, Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2018, 38: 645–672 (SSCI)
"Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance", with Jiyao Xun, Internet Research, 2017, 27(5), 1014-1038 (SSCI)
“A note on why doesn’t the choice of performance measure matter?”, with Yugu Xiao. Finance Research Letters, 16, 2016, 248-254 (SSCI)
“CDS inferred stock volatility”, Journal of Futures Markets, 36(8), 2016, 745-757 (SSCI)
“How important is a non-default factor for CDS valuation? A non-parametric analysis”, With Qian Han, Jaeram Lee, Doojin Ryu. Journal of Futures Markets, 2015, 35(11), 1088–1101 (SSCI)
“Sell in May and go away: Evidence from China”, with Xingguo Luo, Ziding Zhang. Finance Research Letters, 2014, 11, 362-368 (SSCI)
“The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components”, with Qian Han and Bin Zhao, Journal of Futures Markets, 2014, 34(8), 788-806 (SSCI)
“Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes”with David Newton，Journal of Financial Research，2013，36(2), 279-298
“Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction”with Qian Han, Doojin Ryu，Journal of Futures Markets, 2013, 33(7), 629-652 (SSCI)
“A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange”with Qian Han, Maonan Liu, Doojin Ryu，Emerging Markets Finance and Trade, 2013, 49(4), 207-222 (SSCI)
“Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI”with Qian Han，Doojin Ryu, Robert I. Webb, Investment Analysts Journal, 2012, 76, 69-78 (SSCI)
“Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence”with Fangyi Jin，Review of Futures Markets, 2011, 29(1), 59-82
2014.01-2017.12 教育部留學歸國人員科研啟動基金項目 Is technical analysis useful in predicting the option prices? 項目主持人
2014.01-2015.12 年度項目新教師啟動金項目 技術分析能有效預測期權價格嗎？項目主持人
2016.01-2018.12 國家自然科學基金項目青年科學基金項目 股票期權價格收益問題研究 項目主持人
2016.01-2018.12 年度項目面上項目重點項目 中國股票市場收益率可預測性及股災：論融資融券和香港市場溢出效應 項目主持人
2014.10上海期貨交易所優秀論文
2015.8亞洲衍生品協會優秀論文提名
