計量經濟學

本教材第一版在2000年6月出版以來，受到了廣大讀者的歡迎。2001年被教育部選為向全國推薦的“經濟類專業主幹課程推薦教材”，全國許多高等院校紛紛採用本書作為教材。本教材第二版被選為國家“十一五”規劃教材，它是第一版的改進和完善，也是作者多年教學經驗的總結。本教材第三版又被選為國家“十二五”規劃教材。

第一篇導論

第一章計量經濟學概述3

§ 11什麼是計量經濟學3

§ 12計量經濟學的研究對象、內容與步驟6

§ 13小結10

第二篇單方程線性回歸模型

第二章概率與統計基礎知識13

§ 21隨機變數的概率分佈及其數字特徵13

§ 22估計量優劣的評價標準18

§ 23一些常用的概率分佈19

§ 24小結23

第三章一元線性回歸分析25

§ 31一元線性回歸模型及基本假定25

§ 32回歸參數的最小二乘估計27

§ 33回歸參數最小二乘估計量的統計性質29

§ 34參數估計量的抽樣分佈及σ2u的估計量31

§ 35回歸參數的t檢驗和區間估計33

§ 36回歸方程的顯著性檢驗和擬合優度35

§ 37無條件預測39

§ 38案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（1）43

§ 39案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（2）47

§ 310有條件預測52

§ 311小結54

第四章多元線性回歸分析59

§ 41多元線性回歸模型及其基本假定59

§ 42多元線性回歸模型參數的最小二乘估計61

§ 43回歸參數最小二乘估計量的統計性質65

§ 44σ2u的估計量和擬合優度R268

§ 45回歸參數的顯著性檢驗和置信區間71

§ 46多元線性回歸模型的F檢驗72

§ 47預測73

§ 48案例分析——多元線性回歸分析75

§ 49極大似然估計法85

§ 410參數帶約束條件的最小二乘估計89

§ 411小結91

第五章相關分析97

§ 51相關的概念及相關係數97

§ 52偏相關係數102

§ 53復相關係數105

§ 54小結106

第三篇違背經典回歸假定的

計量模型

第六章異方差111

§ 61異方差性111

§ 62異方差性的後果112

§ 63異方差性的檢驗方法114

§ 64異方差性問題的解決方法126

§ 65小結135

第七章自相關139

§ 71自相關139

§ 72自相關對參數估計的影響142

§ 73自相關的檢驗方法144

§ 74自相關影響的消除方法152

§ 75關於存在自相關時預測的說明167

§ 76小結170

第八章多重共線性175

§ 81多重共線性的概念175

§ 82多重共線性的後果176

§ 83多重共線性的檢驗180

§ 84多重共線性的消除方法184

§ 85嶺回歸估計法190

§ 86小結198

第九章隨機解釋變數與模型設定誤差201

§ 91隨機性解釋變數201

§ 92工具變數法（IV法）202

§ 93樣本觀測值分組平均數據的回歸參數估計206

§ 94模型的制定偏誤208

§ 95模型變數的觀測誤差210

§ 96觀測誤差的檢驗212

§ 97小結214

第十章非線性模型217

§ 101非標準線性模型的標準化217

§ 102非線性模型的標準線性化220

§ 103小結225

第十一章虛擬變數模型227

§ 111虛擬變數與線性模型227

§ 112非線性概率模型237

§ 113小結244

第十二章分佈滯后模型和自回歸模型247

§ 121分佈滯后模型的概念247

§ 122分佈滯后模型的直接估計法249

§ 123幾種常用的自回歸模型257

§ 124自回歸模型的估計262

§ 125案例分析268

§ 126小結274

第十三章聯立方程模型277

§ 131聯立方程模型的概念277

§ 132偏倚性和不一致性的產生279

§ 133聯立方程模型的類型281

§ 134同時方程模型的識別問題283

§ 135結構方程的識別規則287

§ 136聯立方程模型的參數估計方法概述291

§ 137間接最小二乘法(ILS法)291

§ 138工具變數法(IV法)294

§ 139二階段最小二乘法(2SLS法)297

§ 1310三階段最小二乘法(3SLS法)304

§ 1311與聯立方程組有關的問題307

§ 1312小結308

第十四章平穩時間序列分析313

§ 141時間序列的基本概念313

§ 142自回歸過程AR(p)316

§ 143移動平均過程MA(q)322

§ 144自回歸移動平均模型ARMA(p,q)327

§ 145小結329

第十五章非平穩時間序列分析333

§ 151非平穩時間序列基本概念333

§ 152時間序列的平穩性檢驗335

§ 153協整理論簡介343

§ 154向量自回歸模型（VAR）356

§ 155格蘭傑（Granger）因果關係檢驗360

§ 156條件異方差（ARCH）模型363

§ 157小結368

第四篇計量經濟模型構造理論與應用

第十六章計量經濟模型應用概述373

§ 161結構分析373

§ 162經濟預測377

§ 163政策評價379

§ 164小結381

第十七章計量模型構造理論與應用383

§ 171供給函數和需求函數383

§ 172線性支出系統386

§ 173消費函數393

§ 174生產理論與模型395

§ 175投資理論與模型408

§ 176宏觀計量經濟模型的建立411

§ 177中國宏觀計量經濟模型舉例(一)415

§ 178中國宏觀計量經濟模型舉例(二)428

§ 179小結440

附表445

附表1標準正態分佈表445

附表2t分佈臨界值表446

附表3χ2分佈臨界值表447

附表4F分佈臨界值表448

附表5杜賓-沃森檢驗上下界表453

參考書目455