轉移概率
轉移概率
轉移概率是 馬爾可夫鏈中的重要概念，若馬氏鏈分為m個狀態組成，歷史資料轉化為由這m個狀態所組成的序列。從任意一個狀態出發，經過任意一次轉移，必然出現狀態1、2、……，m中的一個，這種狀態之間的轉移稱為轉移概率。
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轉移概率(transition probability)
什麼是轉移概率
當樣本中狀態m可能發生轉移的總次數為i，而由狀態m到未來任一時刻轉為狀態ai的次數時，則在m+n時刻轉移到未來任一時刻狀態aj的轉移概率為：
pij(m,m+n)=p{Xm+n=aj|Xm=ai}
這些轉移移概率可以排成一個的轉移概率矩陣：P(m,m+n)(Pij(m,m + n))
當m=1時為一階轉概率矩陣，上述矩陣為高階概率轉移矩陣，有了概率轉移矩陣，就得到了狀態之間經一步和多步轉移的規律，這些規律就是貸款狀態間演變規律的表，當初始狀態已知時，可以查表做出不同時期的預測。