計量經濟學
第二版
出版社：經濟科學出版社 為此刪除了第一版中定性因變數模型、面板數據模型等非經典計量經濟學的內容，精簡了時間序列模型方面的內容。同時為了使讀者對計量經濟學的內容體系有一個整體性的了解，在教材最後增加了非經典計量經濟學的概括性介紹。
作者：金玉國 叢書名：高等財經院校精品課程系列教材
出版社：經濟科學出版社
ISBN：9787514108545
上架時間：2011-11-17
出版日期：2011 年8月
開本：16開
頁碼：347
版次：2-1
《計量經濟學(第二版)》與第一版相比，第二版主要在以下四個方面進行了修訂：
1．突出了教學重點。本教材是為滿足目前全日制普通本科院校一個學期54課時(3學分)的教學需要編寫的，所以將教材內容儘可能地限定在經典計量經濟學的範圍之內，強化基礎知識的講解，適當降低學習難度。為此刪除了第一版中定性因變數模型、面板數據模型等非經典計量經濟學的內容，精簡了時間序列模型方面的內容。同時為了使讀者對計量經濟學的內容體系有一個整體性的了解，在教材最後增加了非經典計量經濟學的概括性介紹。考慮到不同學校、專業的學生基礎和教學要求差異，內容分為必學和選學(帶“*”的章節)兩部分。但即使跳過選學內容，也不影響對計量經濟學基礎知識的系統學習。
2．充實了教學內容。在章節安排上，改變了第一版按模型類別排列的方法，改為按照經典計量經濟模型的構成要素(變數、隨機項、係數、函數形式等)進行安排，以增強教材的邏輯性；擴展充實了線性回歸分析、異方差、自相關、多重共線性等基礎性問題的教學內容。
. 3．豐富了應用案例。在教材第二版中，給出了更多的分析案例。
並結合案例增加了eviews軟體操作方法的介紹，使理論介紹和軟體操作的結合更加緊密，以幫助學生在掌握計量經濟學理論的同時，提高動手能力。每一章後面的思考與練習題比第一版有較大幅度的增加。
4．優化了教材結構。為了行文簡潔，本版將比較複雜的數學推導過程從正文中獨立出來，統一放在每一章的附錄中。即使學生不能完全掌握這些推導過程，也不會妨礙對課程基本思想和基本方法的學習和掌握。同時，為了便於數學基礎較差的讀者學習，在附錄中對本課程必需的預備知識進行了簡要介紹。
《計量經濟學(第二版)》
第一章導論
第一節計量經濟學的一般問題
第二節計量經濟模型
第三節計量經濟建模方法
第四節計量經濟軟體
思考與練習
第二章一元線性回歸模型
第一節相關關係與回歸分析
第二節一元線性回歸模型及其古典假定
第三節參數估計
第四節擬合優度與統計顯著性檢驗
第五節回歸預測
第六節利用eviews進行回歸分析
附錄其他估計方法和有關結論的證明
思考與練習
第三章多元線性回歸模型
第一節多元線性回歸模型及其古典假定
第二節參數估計
第三節擬合優度與統計顯著性檢驗
.第四節預測模型的選擇
第五節回歸預測
附錄有關結論的證明
思考與練習
第四章回歸模型中的隨機誤差項問題
第一節概述
第二節異方差
第三節自相關
思考與練習
第五章回歸模型中的變數問題
第一節隨機解釋變數
第二節多重共線性
第三節虛擬變數
第四節滯后變數
思考與練習
第六章回歸模型中的參數問題
第一節參數約束條件檢驗
第二節經濟關係穩定性檢驗
第三節測量誤差對參數的影響
思考與練習
第七章回歸模型形式的設定問題
第一節解釋變數的遺漏和冗餘
第二節變數非線性模型
第三節參數非線性模型
附錄變數對數變化為變數變化率的證明
思考與練習
第八章聯立方程模型
第一節聯立方程模型的一般問題
第二節聯立方程模型的識別
第三節聯立方程模型的參數估計
第四節聯立方程模型的應用
思考與練習
第九章經典計量經濟學的擴展
第一節時間序列及其平穩性
第二節單變數平穩時間序列模型
第三節協整與誤差修正模型
第四節非經典計量經濟學引論
思考與練習
附錄預備知識
常用統計表
主要參考文獻