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窩輪價格指標
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正文
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Vega(引伸波幅敏感度)是計算當引伸波幅變動1個波幅點時,窩輪價格的變動量。無論認購證還是認沽證,Vega值都是正數,窩輪價格與引伸波幅的變動是同方向的。Vega可以是絕對值,也可以是相對窩輪價格的百分比。
從Vega值相對於窩輪價格變動百分比的角度,引伸波幅變動對價外窩輪影響最大,而且愈接近到期,影響愈大;貼價窩輪次之;價內窩輪受引伸波幅的影響最小,而且愈接近到期,影響愈小。投資者在選擇窩輪時,應多參考Vega值相對於窩輪價格變動的百分比,從中判斷引伸波幅對窩輪的影響。
基本信息
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