向量自回歸

向量自回歸模型（Vector autoregression,VAR)：是基於數據的統計性質建立模型，VAR模型把系統中每一個內生變數作為系統中所有內生變數的滯后值的函數來構造模型，從而將單變數自回歸模型推廣到由多元時間序列變數組成的“向量”自回歸模型。