應用計量經濟學

本書在美國被譽為“近30年來最具重要性的新版教材之一”，在基礎計量經濟學彩的教材中排名第一。本書體現了理解基礎計量經濟學的一種創新方法，通過大量實際生活中的例子和練習的重點分析，而形成易於理解的方式，來講授線性回歸分析。全書分三篇（共13章），第一篇和第二篇主要計謀經典的單方程線性模型，在此基礎上，第三篇將討論內容擴展到時間序列分析、虛擬應變數模型、聯立方程系統，並介紹了回歸分析的主要目的之一——預測問題。書中所涵蓋的內容是傳統的，但所介紹的學習方法簡單、直觀且容易理解。

本書是由美國作者A.H.施圖德蒙德（A.H.Studenmund ）所編著，機械工業出版社於2007年出版。本書並不僅僅針對初學者，對需要更新知識的回歸分析的應用者和有經驗的實踐者，也同樣適用；不僅可以作為本科生教材，而且可以作為MBA的數量方法教材以及對研究生計量經濟學課程具有幫助性的補充教材。

譯者序

前言

第一篇 基本回歸模型

第1章 回歸分析概述

1.1 什麼是計量經濟學

1.2 什麼是回歸分析

1.3 估計的回歸方程

1.4 一個簡單的回歸分析例子

1.5 使用回歸解釋住宅價格

1.6 小結

第2章 普通最小二乘法

2.1 一元回歸模型的OLS估計

2.2 多元回歸模型的OLS估計

2.3 回歸方程的質量評價

2.4 估計模型的總體擬合度的描述

2.5 R2被濫用的一個例子

2.6 小結

第3章 經典模型

3.1 經典假設

3.2 β的抽樣分佈

3.3 高斯－馬爾可夫定理和OLS估計量的性質

3.4 標準計量經濟學符號

3.5 小結

第4章 假設檢驗

4.1 什麼是假設檢驗

4.2 t檢驗

4.3 t檢驗的例子

4.4 t檢驗的局限性

4.5 小結

4.6 附錄：F檢驗

第二篇 經典假設的違背

第5章 模型設定：選擇解釋變數

5.1 遺漏變數

5.2 不相關變數

5.3 濫用模型設定準則的一個實例

5.4 模型設定搜索

5.5 選擇自變數的一個例子

5.6 小結

5.7 附錄：另外的模型設定準則

第6章 設定：選擇函數形式

6.1 常數項的使用與解釋

6.2 備選函數形式

6.3 滯后的解釋變數

6.4 使用虛擬變數

6.5 斜率虛擬變數

6.6 不正確的函數形式的問題

6.7 小結

第7章 多重共線性

第8章 序列相關

第9章 異方差

第三篇 基本回歸模型的擴展

第10章 時間序列模型

第11章 虛擬應變數技術

第12章 聯立方程

第13章 預測

附錄A 序號為偶數的習題答案

附錄B 統計表