李端

中山大學管理學院金融學特聘教授

李端,男,中山大學管理學院金融學特聘教授/金融碩士導師。

基本介紹


李端:中山大學管理學院金融學特聘教授/金融碩士導師
►教育經歷
博士學位,1983年九月-1987年一月,美國,凱斯西儲大學(Case Western Reserve University),系統工程系
工學碩士學位,1979年九月-1982年二月,中國,上海交通大學,電子工業與計算機科學學系
大學畢業,1973年九月-1977年一月,中國,復旦大學,物理系
►工作經歷
2012年七月—,Patrick Huen Wing Ming Professor,香港中文大學,系統工程與工程管理系
2003年八月—2012 年七月,系主任,香港中文大學,系統工程與工程管理系
2007年八月—,系統工程與工程管理系講座教授(Chair Professor of Systems Engineering & Engineering Management),香港中文大學,系統工程與工程管理系
2002年一月—2007年七月,教授,香港中文大學,系統工程與工程管理系
1994年十二月—2001年十二月,副教授,香港中文大學,系統工程與工程管理系
1992年六月—1995年七月,副主任(Associate Director),美國,弗吉尼亞大學(University of Virginia), 工程系統風險管理中心(Center for Risk Management of Engineering Systems)
1993年七月—1996年六月,副教授(研究),美國,弗吉尼亞大學(University of Virginia),系統工程系
1988年一月—1993年六月,助理教授(研究),美國,弗吉尼亞大學(University of Virginia),系統工程系
1987年七月—十二月,副研究員(Research Associate),美國,弗吉尼亞大學(University of Virginia),系統工程系
1987年一月--六月,副研究員(Research Associate),美國,凱斯西余大學(Case Western Reserve University)系統工程學系
1982年三月—1983年八月,講師,中國,上海交通大學,系統工程研究所
1977年5月—1979年8月,技術員,上海工業自動化儀錶研究所,系統室
►國內兼職情況
中國數學規劃協會副理事長
中國系統工程學會金融系統工程專業委員會副理事長
中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會指導委員會委員
中國系統工程學會理事
清華大學,復旦大學,哈爾濱工業大學,北京理工大學,上海大學,重慶師範大學等多所大學兼職教授。
上海大學運籌優化開放實驗室,學術委員會委員
►專長及代表性成果
個人專長
金融工程,最優化理論,運籌學與管理科學。
領導(參與)過的主要項目
2006-2012,最優化與運籌學,香港中文大學重點科研資助計劃(B類), 600萬港幣,12個成員,主持人(Principal Investigator)
1996-2010香港研究資助局11項資助計劃,總額約560萬港幣,首席研究員(Principal Investigator)
2006-2008,中國國家自然科學基金委員會與香港研究資助局1項聯合資助計劃, 49萬港幣,首席研究員
1990-1995,美國國家自然科學基金委員會(US NSF)4項資助計劃,總額約60萬美元,合作研究員(Co-PI)
1988-1993,美國航空航天總署(US NASA)4項資助計劃,總額約20萬美元,合作研究員(Co-PI)
1988-1993,美國環保總署(US EPA)1項資助計劃,總額約4.2萬美元,合作研究員(Co-PI)
領導(參與)過的主要項目
2006-2012,最優化與運籌學,香港中文大學重點科研資助計劃(B類), 600萬港幣,12個成員,主持人(Principal Investigator)
1996-2010香港研究資助局11項資助計劃,總額約560萬港幣,首席研究員(Principal Investigator)
2006-2008,中國國家自然科學基金委員會與香港研究資助局1項聯合資助計劃, 49萬港幣,首席研究員
1990-1995,美國國家自然科學基金委員會(US NSF)4項資助計劃,總額約60萬美元,合作研究員(Co-PI)
1988-1993,美國航空航天總署(US NASA)4項資助計劃,總額約20萬美元,合作研究員(Co-PI)
1988-1993,美國環保總署(US EPA)1項資助計劃,總額約4.2萬美元,合作研究員(Co-PI)
代表性論著
2006,Nonlinear Integer Programming, Springer, D. Li and X. L. Sun
2012, “Better than dynamic mean-variance: Time inconsistency and free cash flow stream,” Mathematical Finance, Vol.22 No.2, pp. 346-378, X. Y. Cui, D. Li, S. Y. Wang and S. S. Zhu
2010, “Duality gap estimation of linear equality constrained binary quadratic programming,” Mathematics of Operations Research, Vol. 35, No. 4, pp. 864-880, X. J. Zheng, X. L. Sun and D. Li
2010, “Global descent method for global optimization,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 20, No. 6, pp. 3161-3184, C. K. Ng, D. Li and L. S. Zhang.
2010, “Portfolio selection with marginal risk control,” Journal of Computational Finance, Vol. 14, No. 1, pp. 3-28, S. S. Zhu, D. Li and X. L. Sun.
2009, “Performance-first control for discrete-time LQG problems,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 54, No. 9, pp. 2225-2230, D. Li, F. C. Qian and J. J. Gao.
2008, “Optioned portfolio selection: Models and analysis,” Mathematical Finance, Vol. 18, No. 4, pp. 569-593, J. F. Liang, S. Z. Zhang and D. Li.
2008, “Optimal nominal dual control for discrete-time linear-quadratic Gaussian problems with unknown parameters,” AUTOMATICA, Vol. 44, No. 1, pp. 119-127, D. Li, F. C. Qian and P. L. Fu.
2007, “Peeling off a nonconvex cover of an actual convex problem: Hidden convexity,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 18, No. 2, pp. 507-536, Z. Y. Wu, D. Li, L. S. Zhang and X. M. Yang.
2006, “Optimal lot solution to cardinality constrained mean-variance formulation for portfolio selection,” Mathematical Finance, Vol. 16, No. 1, pp. 83-101, D. Li, X. L. Sun and J. Wang.
2006, “A convergent Lagrangian and contour-cut method for nonlinear integer programming with a quadratic objective function,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 17, No. 2, pp. 372-400, D. Li, X. L. Sun and F. L. Wang.
2005, “On saddle points of augmented Lagrangians for constrained nonconvex optimization”, SIAM Journal on Optimization, Vol. 15, No. 4, pp. 1128-1146, X. L. Sun, D. Li and K. McKinnon.
2004, “Convergence of the iterative Hammerstein system,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 11, 1929 - 1940, E. W. Bai and D. Li.
2004, “Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 3, pp. 447 - 457, S. S. Zhu, D. Li and S. Y. Wang.
2003, “A globally and locally superlinearly convergent non-interior-point algorithm for $P_0$ LCPs,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 13, No. 4, pp. 1195-1221, Y. B. Zhao and D. Li.
2002, “Variance minimization approach for a class of dual control problems,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 12, pp. 2010-2020, D. Li, F. C. Qian and P. L. Fu.
2002, “Adaptive differential dynamic programming for multiobjective optimal control,” Automatica, Vol. 38, pp. 1003 - 1015, L. Z. Liao and D. Li.
2000, “Asymptotic strong duality for bounded integer programming: A logarithmic-exponential dual formulation,” Mathematics of Operations Research, Vol. 25, No. 4, pp. 625-644, X. L. Sun and D. Li.
2000, “Continuous time mean-variance portfolio selection: A stochastic LQ framework”, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 42, pp. 19-33, X. Y. Zhou and D. Li.
2000, “Optimal dynamic portfolio selection: Multi-period mean-variance formulation,” Mathematical Finance, Vol. 10, No. 3, pp. 387-406, D. Li and W.-L. Ng.
►其它
美國電子電工協會自動控制期刊副主編, 2003—2004 (Associate Editor, IEEE Transactions on Automatic Control, 2003 – 2004)
全局優化期刊特刊主編(前後4期特刊), 2002—2010, (Guest Co-Editor, 4 Special issues for Journal of Global Optimization, 2002--2010)
美國工業工程期刊金融工程特刊主編, 2005 (Guest Co-Editor, Special issue on Financial Engineering, IIE Transactions on Operations Engineering}, Vol. 37, No. 10, 2005)
工業與管理優化期刊副主編,2004- (Member of the Editorial Board, Journal of Industrial and Management Optimization, 2004 -)
決策科學叢書副主編,2005- (Member of the Editorial Board, Lecture Notes in Decision Sciences, 2005 -).
系統工程理論與實踐,副主編,2008-。
控制理論與先進計術期刊副主編, 1992-1994 (Member of the Editorial Board, Control-Theory and Advanced Technology, 1992 – 1995)
信息與決策計術期刊副主編, 1992-1994 (Associate Editor, Information and Decision Technologies, 1992 – 1994)
優化與工程特刊主編,2002。(Guest Co-Editor, Special issue on optimization applications in high technology, Optimization and Engineering, Vol. 3, No. 2, 2002)
可靠性工程與系統安全性特刊主編,1993。(Guest Co-Editor, Special issue on reliability of water distribution systems, Reliability Engineering and System Safety, Vol. 42, No. 1, 1993)