李端

李端：中山大學管理學院金融學特聘教授/金融碩士導師

►教育經歷

博士學位，1983年九月-1987年一月，美國，凱斯西儲大學（Case Western Reserve University），系統工程系

工學碩士學位，1979年九月-1982年二月，中國，上海交通大學，電子工業與計算機科學學系

大學畢業，1973年九月-1977年一月，中國，復旦大學，物理系

►工作經歷

2012年七月—，Patrick Huen Wing Ming Professor，香港中文大學，系統工程與工程管理系

2003年八月—2012 年七月，系主任，香港中文大學，系統工程與工程管理系

2007年八月—，系統工程與工程管理系講座教授（Chair Professor of Systems Engineering & Engineering Management），香港中文大學，系統工程與工程管理系

2002年一月—2007年七月，教授，香港中文大學，系統工程與工程管理系

1994年十二月—2001年十二月，副教授，香港中文大學，系統工程與工程管理系

1992年六月—1995年七月，副主任（Associate Director），美國，弗吉尼亞大學（University of Virginia）, 工程系統風險管理中心（Center for Risk Management of Engineering Systems）

1993年七月—1996年六月，副教授（研究），美國，弗吉尼亞大學（University of Virginia），系統工程系

1988年一月—1993年六月，助理教授（研究），美國，弗吉尼亞大學（University of Virginia），系統工程系

1987年七月—十二月，副研究員（Research Associate），美國，弗吉尼亞大學（University of Virginia），系統工程系

1987年一月--六月，副研究員（Research Associate），美國，凱斯西余大學（Case Western Reserve University）系統工程學系

1982年三月—1983年八月，講師，中國，上海交通大學，系統工程研究所

1977年5月—1979年8月，技術員，上海工業自動化儀錶研究所，系統室

►國內兼職情況

中國數學規劃協會副理事長

中國系統工程學會金融系統工程專業委員會副理事長

中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會指導委員會委員

中國系統工程學會理事

清華大學，復旦大學，哈爾濱工業大學，北京理工大學，上海大學，重慶師範大學等多所大學兼職教授。

上海大學運籌優化開放實驗室，學術委員會委員

►專長及代表性成果

個人專長

金融工程，最優化理論，運籌學與管理科學。

領導（參與）過的主要項目

2006-2012，最優化與運籌學，香港中文大學重點科研資助計劃（B類）， 600萬港幣，12個成員，主持人（Principal Investigator）

1996-2010香港研究資助局11項資助計劃，總額約560萬港幣，首席研究員（Principal Investigator）

2006-2008，中國國家自然科學基金委員會與香港研究資助局1項聯合資助計劃， 49萬港幣，首席研究員

1990-1995，美國國家自然科學基金委員會（US NSF）4項資助計劃，總額約60萬美元，合作研究員（Co-PI）

1988-1993，美國航空航天總署（US NASA）4項資助計劃，總額約20萬美元，合作研究員（Co-PI）

1988-1993，美國環保總署（US EPA）1項資助計劃，總額約4.2萬美元，合作研究員（Co-PI）

領導（參與）過的主要項目

2006-2012，最優化與運籌學，香港中文大學重點科研資助計劃（B類）， 600萬港幣，12個成員，主持人（Principal Investigator）

1996-2010香港研究資助局11項資助計劃，總額約560萬港幣，首席研究員（Principal Investigator）

2006-2008，中國國家自然科學基金委員會與香港研究資助局1項聯合資助計劃， 49萬港幣，首席研究員

1990-1995，美國國家自然科學基金委員會（US NSF）4項資助計劃，總額約60萬美元，合作研究員（Co-PI）

1988-1993，美國航空航天總署（US NASA）4項資助計劃，總額約20萬美元，合作研究員（Co-PI）

1988-1993，美國環保總署（US EPA）1項資助計劃，總額約4.2萬美元，合作研究員（Co-PI）

代表性論著

2006，Nonlinear Integer Programming, Springer, D. Li and X. L. Sun

2012, “Better than dynamic mean-variance: Time inconsistency and free cash flow stream,” Mathematical Finance, Vol.22 No.2, pp. 346-378, X. Y. Cui, D. Li, S. Y. Wang and S. S. Zhu

2010， “Duality gap estimation of linear equality constrained binary quadratic programming,” Mathematics of Operations Research, Vol. 35, No. 4, pp. 864-880, X. J. Zheng, X. L. Sun and D. Li

2010, “Global descent method for global optimization,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 20, No. 6, pp. 3161-3184, C. K. Ng, D. Li and L. S. Zhang.

2010, “Portfolio selection with marginal risk control,” Journal of Computational Finance, Vol. 14, No. 1, pp. 3-28, S. S. Zhu, D. Li and X. L. Sun.

2009, “Performance-first control for discrete-time LQG problems,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 54, No. 9, pp. 2225-2230, D. Li, F. C. Qian and J. J. Gao.

2008, “Optioned portfolio selection: Models and analysis,” Mathematical Finance, Vol. 18, No. 4, pp. 569-593, J. F. Liang, S. Z. Zhang and D. Li.

2008, “Optimal nominal dual control for discrete-time linear-quadratic Gaussian problems with unknown parameters,” AUTOMATICA, Vol. 44, No. 1, pp. 119-127, D. Li, F. C. Qian and P. L. Fu.

2007, “Peeling off a nonconvex cover of an actual convex problem: Hidden convexity,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 18, No. 2, pp. 507-536, Z. Y. Wu, D. Li, L. S. Zhang and X. M. Yang.

2006, “Optimal lot solution to cardinality constrained mean-variance formulation for portfolio selection,” Mathematical Finance, Vol. 16, No. 1, pp. 83-101, D. Li, X. L. Sun and J. Wang.

2006, “A convergent Lagrangian and contour-cut method for nonlinear integer programming with a quadratic objective function,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 17, No. 2, pp. 372-400, D. Li, X. L. Sun and F. L. Wang.

2005, “On saddle points of augmented Lagrangians for constrained nonconvex optimization”, SIAM Journal on Optimization, Vol. 15, No. 4, pp. 1128-1146, X. L. Sun, D. Li and K. McKinnon.

2004, “Convergence of the iterative Hammerstein system,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 11, 1929 - 1940, E. W. Bai and D. Li.

2004, “Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 3, pp. 447 - 457, S. S. Zhu, D. Li and S. Y. Wang.

2003, “A globally and locally superlinearly convergent non-interior-point algorithm for $P_0$ LCPs,” SIAM Journal on Optimization, Vol. 13, No. 4, pp. 1195-1221, Y. B. Zhao and D. Li.

2002, “Variance minimization approach for a class of dual control problems,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 12, pp. 2010-2020, D. Li, F. C. Qian and P. L. Fu.

2002, “Adaptive differential dynamic programming for multiobjective optimal control,” Automatica, Vol. 38, pp. 1003 - 1015, L. Z. Liao and D. Li.

2000, “Asymptotic strong duality for bounded integer programming: A logarithmic-exponential dual formulation,” Mathematics of Operations Research, Vol. 25, No. 4, pp. 625-644, X. L. Sun and D. Li.

2000, “Continuous time mean-variance portfolio selection: A stochastic LQ framework”, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 42, pp. 19-33, X. Y. Zhou and D. Li.

2000, “Optimal dynamic portfolio selection: Multi-period mean-variance formulation,” Mathematical Finance, Vol. 10, No. 3, pp. 387-406, D. Li and W.-L. Ng.

►其它

美國電子電工協會自動控制期刊副主編， 2003—2004 （Associate Editor, IEEE Transactions on Automatic Control, 2003 – 2004）

全局優化期刊特刊主編(前後4期特刊)， 2002—2010， （Guest Co-Editor, 4 Special issues for Journal of Global Optimization， 2002--2010）

美國工業工程期刊金融工程特刊主編， 2005 （Guest Co-Editor, Special issue on Financial Engineering, IIE Transactions on Operations Engineering}, Vol. 37, No. 10, 2005）

工業與管理優化期刊副主編，2004- （Member of the Editorial Board, Journal of Industrial and Management Optimization, 2004 -）

決策科學叢書副主編，2005- （Member of the Editorial Board, Lecture Notes in Decision Sciences, 2005 -）.

系統工程理論與實踐，副主編，2008-。

控制理論與先進計術期刊副主編， 1992-1994 （Member of the Editorial Board, Control-Theory and Advanced Technology, 1992 – 1995）

信息與決策計術期刊副主編， 1992-1994 （Associate Editor, Information and Decision Technologies, 1992 – 1994）

優化與工程特刊主編，2002。（Guest Co-Editor, Special issue on optimization applications in high technology, Optimization and Engineering, Vol. 3, No. 2, 2002）

可靠性工程與系統安全性特刊主編，1993。（Guest Co-Editor, Special issue on reliability of water distribution systems, Reliability Engineering and System Safety, Vol. 42, No. 1, 1993）