White檢驗

White檢驗

White檢驗由H. White 1980年提出。Goldfeld-Quandt 檢驗必須先把數據按解釋變數的值從小到大排序。

基本介紹


Glejser檢驗通常要試擬合多個回歸式。White檢驗不需要對觀測值排序,也不依賴於隨機誤差項服從正態分佈,它是通過一個輔助回歸式構造 c2 統計量進行異方差檢驗。