林清泉

教育背景

1982年元月畢業於四川大學，獲四川大學學士學位

華中理工大學碩士學位

中國科學院博士學位

在山東大學金融高級人才培養基地，從事金融工程、金融數學的博士后研究

曾是德國慕尼黑大學金融與資本市場研究所高級訪問學

德國萊比錫大學金融與投資研究所高級訪問學者

美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟系高級訪問學者

1972年參加工作

1982年元月至今在大學任教

學術和社會兼職

中國金融工程學年會常務理事

金融工程

固定收益證券

連續時間金融

計量經濟學

金融工程

金融資產定價

金融衍生產品設計與開發及其在金融風險管理中的應用

正倒向隨機分析及其在金融市場中的應用

著作：

2013，金融工程（第三版），中國人民大學出版社

2013，《固定收益證券》，中國人民大學出版社

2012，《計量經濟學》（第三版），中國人民大學出版社

2012，《投資者情緒與股票市場波動——基於隱性情緒指數視角》，中國人民大學出版社

2011，《金融時間序列建模和風險度量——基於廣義雙曲線分佈的方法》，中國人民大學出版社

2010，《金融工程學》（教育部推薦教材——金融學研究生核心教材教材系列），中國人民大學出版社

2009，《金融工程》（第二版），中國人民大學出版社

2009，《計量經濟學》(第二版)，中國人民大學出版社

2009，《公司債務定價理論與實證——基於條款約束視角》，中國人民大學

2007，《數理金融學》，中國人民大學出版社

2007，《金融工程（雙語教材）》，中國人民大學

2006，《計量經濟學》，中國人民大學出版社

2005，《金融工程》，中國人民大學出版社

2005，《固定收益證券》，武漢大學出版社

論徠文：

2013，《我國股票市場非線性結構研究》，《中國物價》

2011，《金融開放與經濟增長——基於面板閾值模型的實證分析》，《應用概率統計》第2期

2011，《我國金融衍生品市場發展模式與路徑選擇》，《經濟學動態》第4期

2010，《從克魯格曼經濟學的特色看當前經濟理論發展的新趨勢》，《經濟理論與經濟管理》第2期

2009，《均值-VaR 模型的一種新解法:鞍點近似、遺傳演演算法》，《數理統計與管理》第1期

2008，《公司債務定價與資本結構：一個綜述》，《管理世界》第1期

2008，《CVaR的鞍點解析式及其在CreditRisk+框架下的應用》，《系統工程》第2期

2008，《時變貝塔資本資產定價模型實證研究》，《經濟理論與經濟管理》第12期

2007，《中國信用體系建設中的個人信用模糊評估》，《山西財經大學學報》第2期

2007，《帶跳倒向隨機微分方程最小g-上解》(英文)，《應用概率統計》第3期

2007，《中國進出口貿易的J曲線效應分析》，《數量經濟技術經濟研究》第9期

QingQuan Ling（2007），The smallest g-supersolution for BSDE with jumps，Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，No.2.

2006，《利率互換產品及其在我國的應用》，《湖北社會科學》第6期

2004，《倒向隨機微分方程解的光滑性》，《數學物理學報》第1期

2004，《利率市場化下的商業銀行風險管理》，《河南大學學報(社會科學版)》第4期

2004，《非Lipschitz條件下g-上鞅的非線性Doob-Meyer分解》，《數學物理學報》第10期

2004，《從宏觀調控看商業銀行制度缺陷》，《學習論壇》第12期

2004，《交易市場中的混沌及預測》，《現代金融-理論探索與實踐》第12期

2004，《利率市場化條件下的商業銀行風險管理》，《河南大學學報》第4期

QingQuan Ling （2003），Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，Acta Mathematica Sinica，English Series，Vol.1. No.1. 69-78（SCI）

2003，《債券價格、期限以及收益率分析方法》，《現代金融》第10期

2003，《衍生金融工具：信用風險管理的重要方法》，《現代金融》第10期

QingQuan Ling (2002)，The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions,SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)

2002，《信用風險管理方法》，《投資與證券》第6期

2002，The weak solution for Backward stochastic differential equations，《應用概率統計》第3期

2002，《期權套期保值》，《貨幣金融評論》第9期

2002，《期貨收益與風險分析》，中國人民大學出版社

2002，《信用風險管理方法》，《中國人民大學報刊複印資料》第10期

2002，Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《應用數學學報》第12期

2002，Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，《數學學報》（英文版）第1期

2001，《中國資本市場流動性分析》，中國人民大學出版社

2001，《一類導向隨機微分方程比較定理》，《華中科技大學學報》第6期

2001，《金融與混沌》，《經濟導刊》第11期

2000，《帶跳擬連續倒向隨機微分方程的解》，《山東大學學報》第6期

2000，Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE，《應用概率統計》第8期

2000，Smallest g-supersolution with Constraint，《高校應用數學學報》第9期

QingQuan Ling（2000），Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients,China. Ann. Of Math.，Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)

科研項目：

2013，金融危機背景下中國衍生品市場發展模式與路徑選擇——基於現代正倒向隨機分析技術的研究，教育部人文社會科學重點研究基地重大項目

2009，中國金融市場微觀結構，2009020015

2009，金融危機背景下中國衍生品市場發展模式與路徑選擇–基於現代正倒向隨機分析技術的研究，教育部人文社科項目基地重大項目

2008，隨機與分析的應用，2008300022

2006，金融工程專業建設項目，2006000714

2006，中國上市公司違約預警模型研究，20060003882006，正向隨機及其在金融市場中的應用，916

2003年獲中國人民大學優秀論文一等獎