伊藤清
伊藤清
伊藤清(1915-2008),日本數學家,日本學士院院士,生於日本三重縣北勢町。西方文獻中他的姓氏常寫為Itō。為解釋布朗運動等伴隨偶然性的自然現象,伊藤清提出了伊藤公式,這成為隨機分析這個數學新分支的基礎定理。伊藤的成果於20世紀80年代以後在金融領域得到廣泛應用,他因此被稱為“華爾街最有名的日本人”。
伊藤清
為解釋布朗運動等伴隨偶然性的自然現象,伊藤清提出了伊藤公式,這成為隨機分析這個數學新分支的基礎定理。伊藤的成果於20世紀80年代以後在金融領域得到廣泛應用,他因此被稱為“華爾街最有名的日本人”。
伊藤清的工作集中於概率論,特別是隨機分析領域.早在1944年他率先對Brown運動引進隨機積分,從而建立隨機微積分或隨機分析這個新分支,1951年他引進計算隨機積分的伊藤公式,后推廣成一般的變元替換公式,這是隨機分析的基礎定理.同時他定義多重Wiener積分和復多重Wiener積分。
伊藤還發展一般Markov過程的隨機微分方程理論,他還是最早研究流形上擴散過程的學者之一。由此他得到隨機微分的鏈式法則,以及隨機平行移動的觀念,這預示1970年隨機微分幾何學的建立面對一般的Markov過程的鞅論方向、位勢論方向以及其他各種推廣,伊藤都進行了一些研究,例如1975年他導出伊藤積分和Stratonovich積分的關係,以及無窮維隨機變元情形的推廣。他證明對banach空間值隨機變元,獨立隨機變元和弱收斂與幾乎確定收斂等價。他還以此為工具研究無窮維動力系統理論。
伊藤清——年青照片
據日本媒體14日晚發布的消息,日本著名數學家伊藤清2008年11月10日逝世,享年93歲。
伊藤清的死因為呼吸系統衰竭。他的遺體告別儀式已於2008年12月舉行。