均方積分

均方積分

均方積分是隨機分析的基本概念之一。

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正文


均方積分(integral in mean square)隨機分析的基本概念之一設{XCt),tE巨,司}是一個二階矩過程,對區間[}a ,司的任一劃分:a=tnoCtnlCwCti=b,定義黎曼
均方積分
均方積分
存在,則稱此過程在山 ,川上均方可積,而稱S為此過程在[a ,川上的均方積分,並記為
均方積分
均方積分
其中m(t),R(s,t)及I'(s,t)分別是{X(t),tE[u, b]}的均值函數、相關函數及協方差函數.