對稱正定矩陣

對稱正定矩陣

對稱正定矩陣,顧名思義,就是對稱的正定矩陣,它與正定矩陣的區別就是具有對稱性,是正定矩陣中的一種特殊情況,在計算方法迭代法,直接法中常被用到。

性質


若n階矩陣A為對稱正定矩陣,則有:,且A的順序主子式(註:此處及以下的‘k’均為下標)

應用


對稱正定矩陣A可進行LU分解(Doolittle分解)和Cholesky分解。

LU分解

若A為一n階對稱正定矩陣,則有:
其中L為一單位下三角形矩陣(即主對角線元素皆為1),U為上三角形矩陣。且對於A,L,U的任意k階主子式,,,有:

Cholesky分解

若A為一n階對稱正定矩陣,則存在一非奇異下三角形實矩陣L,使得:
其中L的主對角線元素皆為正,且該分解式是惟一的。