計量經濟學

作　者：趙國慶 著

出版時間：2001-02-28

字　數：358 千字

書　號：F1079

ISBN：7-300-03586-8

譯 者：

包　裝：平

印　次：1-3

開　本：18

本書旨在使學生理解計量經濟模型思想，掌握常用的計量經濟模型。同時研究計量經濟模型在經濟領域中分析問題以及輔助決策的作用和功能。具體表現在：構造變化的F檢驗、分佈滯后模型、離散選擇模型、受限因變數模型、面板數據分析、經濟變數的單位根檢驗和和協整性分析等內容。本書把計量經濟學的方法應用到國內外諸多經濟實例，並對於估計結果在統計上給出解釋的同時，對其經濟涵義也進行了詳細地討論。主要包括：消費函數、菲利浦斯曲線、生產函數、進口函數、Klein 模型和誤差修正模型（ECM）等經濟實例。本書的編著者都是長期從事計量經濟學、宏觀經濟學、微觀經濟學教學與研究的學者、他們當中大多有國外留學和講學的經歷。

引　言

第一章　一元線性回歸分析基礎

第一節　模型的假定

第二節　參數的最小二乘估計

第三節　最小二乘估計量的性質

第四節　係數的顯著性檢驗

第五節　預測和預測區間

第二章　多元線性回歸分析

第一節　模型的假定

第二節　參數的最小二乘估計

第三節　最小二乘估計量的性質

第四節　參數估計式的分佈特性與檢驗

第五節　多重共線性

第六節　預測

第三章　模型中誤差項假定的諸問題

第一節　廣義最小二乘估計

第二節　序列相關

第三節　異方差性

第四章　線性模型的擴展

第一節　模型的類型與變換

第二節　特殊變數的使用

第三節　構造變化的檢驗

第四節　分佈滯后模型

第五章　聯立方程組模型的估計

第一節　概述

第二節　模型的結構式與簡化式

第三節　模型的識別問題

第四節　模型識別的條件

第五節　聯立方程組模型的估計方法

第六節　模型的應用與檢驗

第七節　計算實例與方法評價

第六章　估計方法的擴展

第一節　離散選擇模型

第二節　受限因變數模型

第三節　面板數據

第七章　時間序列分析基礎

第一節　時間序列的基本概念

第二節　自回歸模型

第三節　滑動平均模型

第四節　自回歸滑動平均模型

第五節　時間序列模型預測

第六節　時間序列的應用

第八章　非平穩經濟變數分析

第一節　非平穩時間序列與虛假回歸

第二節　單位根檢驗

第三節　經濟變數的協整性

第四節　誤差修正模型附表

統計表

參考文獻