嚴平穩過程

有時也簡稱平穩過程。一種隨機過程。它的特徵是其有限維分佈不隨時間推移而變。確切地說，如果對任意正整數n，任意t,，t2，…，to，t,+h，tZ+h，…，to+h〔T，(X (t,)，X (tz)，…，X (t))與(X Ct,+h)，X (t2+h)，…，X ( to+h))有相同的聯合分佈。則稱此復值隨機過程 (X(t>,tET}為嚴平穩過程.