正交投影

設I與Z分別為具有二階矩的n維和m維隨機向量，如果存在一個與 I 同維的隨機向量 Î ,滿足下列三個條件：

（1）線性表示，Î = A + BZ

（2）無偏性，E（Î）= E（I）

（3） I - Î 與 Z 正交，即E[( I - Î )ZT]=0

則稱 Î 是I 在 Z 上的正交投影。

註：ZT為Z的轉置。