交易風險管理

書 名: 交易風險管理

作　者：(美國)肯尼思·格蘭特 代玉簪

出版社：北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司，萬卷出版公司

出版時間： 2010年04月

ISBN: 9787547007181

開本： 16開

定價: 45.00 元

格蘭特用一套極其簡單的算術和統計工具，形象地說明了什麼樣的投資組合才有效。他接著告訴你怎麼控制風險——有時投資不太理想是不可避免的，這要事先做好準備。避免遭遇滅頂之災。格蘭特還幫助您設計投資組合的構成。並討論如何做到使這種組合與您的財務管理和風險管理的目標是一致的。

肯尼思·格蘭特先生，是柴恩的全球風險管理經理，同時也是柴恩資產管理公司美國分公司的總經理。格蘭特先生是對沖基金風險管理和資本配置領域的先驅。在加入柴恩公司前，他已在全球知名對沖基金公司都鐸投資公司（Tudor Investments）和SAC資本管理公司（SAC Capital）提出了創新性的風險管理方案，並最終被晉陞為首席投資策略顧問，在職業生涯早期。格蘭特先生曾在芝加哥商品交易所和法國興業銀行主持風險管理工作。他也是管理期貨協會（MFA）董事會的成員，並且是管理期貨協會對沖基金諮詢委員會的創始成員之一——該委員會是協調對沖基金內部關係的組織，他是管理期貨協會的出版物《對沖基金經理的典型做法》（2000年）的主要作者。格蘭特先生擁有威斯康星州立大學的經濟學和數學理學學士學位.哥倫比亞大學的經濟學碩士學位。以及芝加哥大學商學院研究生院的工商管理碩士學位（MBA）。

肯尼思·格蘭特為世界上多隻最優秀、最成功的對沖基金管理過投資組合風險。現在，他要和大家分享他的交易秘訣。將優秀對沖基金的進取型交易策略公之於眾。讓不同層面的交易者不用承擔額外風險也會運用。《交易風險管理》一書為現實世界的交易提供了革命性的但卻十分實用的技巧，而不是膚淺的理論或複雜的計量公式。格蘭特對這些科學的交易策略的講解淺顯易懂，任何交易者都能很快理解，並立刻付諸實踐。

譯者序

前言

致謝

第一章 風險管理投資概述

第二章 設定績效目標

第三章 理解不同時期的盈虧模式

第四章 單個組合的風險構成

第五章 確定適當的風險水平(法則一)

第六章 調整投資組合風險(法則二)

第七章 單個交易的風險構成

第八章 放開手腳，大膽嘗試

附錄 最優f值與全損風險

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