金融風險管理

第一章　金融風險管理概述1

第一節　金融風險概述1

第二節　金融風險管理5

第二章　金融風險衡量模型11

第一節　風險衡量方法概述11

第二節　金融風險衡量12

第三章　流動性風險29

第一節　流動性風險概述29

第二節　流動性風險衡量32

第四章　利率風險41

第一節　利率風險概述41

第二節　再定價模型45

第三節　久期模型55

第四節　凸度65

第五章　市場風險73

第一節　市場風險概述73

第二節　風險度量法75

第三節　歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法79

第四節　國際清算銀行的監管框架82

第六章　信用風險95

第一節　信用風險概述95

第二節　信用風險衡量中的基本參數估計99

第三節　信用評分模型104

第四節　RAROC模型109

第五節　期權模型113

第六節　KMV資產組合管理模型115

第七節　貸款損失率模型122

金融風險管理

第七章　投資風險125

第一節　投資風險概述125

第二節　投資組合管理126

第三節　對沖基金風險管理136

第八章　操作風險141

第一節　操作風險概述141

第二節　基本指標法147

第三節　標準法148

第四節　高級計量法151

第九章　全面風險管理157

第一節　全面風險管理概述157

第二節　COSO全面風險管理框架163

第三節《中央企業全面風險管理指引》165

第十章　巴塞爾資本協議173

第一節　巴塞爾協議的發展及主要內容173

第二節　信用風險的衡量182

第三節　監督檢查和市場紀律188

課後習題答案191

參考文獻201

本書主要研究金融機構在面對各種風險時，如何識別、評估風險，並進一步地控制、降低風險。本教材的主要目標是希望配合課堂教學，使學生掌握關於金融風險管理的基本理論、基本知識和基本技能；掌握各種金融風險的概念、評估技術和風險控制策略，並能夠運用所學理論、知識和方法分析解決有關風險管理的實際問題；達到相關專業培養目標的要求，為日後進一步地學習、理論研究或實際工作奠定紮實的基礎。