高級應用計量經濟學

《清華經濟學系列教材：高級應用計量經濟學》是一本專門為一個學期的研究生高級計量經濟學課程編著的教科書，內容全面，簡明扼要，思路清晰，突出應用。《清華經濟學系列教材：高級應用計量經濟學》涵蓋現代計量經濟學模型的所有分支，包括現代時間序列分析模型、微觀計量模型、面板數據模型、非參數模型和空間計量模型，以及適用的估計方法，包括最大似然估計、廣義矩估計和分位數回歸估計等；突出各類模型的適用對象、建模思路和應用中常見問題的詮釋，淡化理論方法的數學推導和證明。《清華經濟學系列教材：高級應用計量經濟學》既是經濟學、管理學碩士研究生和非計量經濟學專業博士研究生學習現代計量經濟學的適用教材，也是進行現代計量經濟學應用研究的基礎參考書。

葉阿忠：經濟學博士，福州大學教授，博士生導師，兼任中國數量經濟學會常務理事和學術委員會委員。主持並完成國家自然科學基金項目、國家社會斛學基金項目等省部級以上科研項目多項。李子奈，清華大學經濟管理學院教授、國家重點學科（數量經濟學）負責人、國家精品課程（計量經濟學）主講教授。曾任清華大學經濟管理學院副院長、經濟系主任、中國經濟研究中心聯執主任。主要學術兼職包括教育部經濟類學科教學指導委員會委員、中國數量經濟學會副理事長兼高等院校專門委員會主任、北京經濟學總會副會長等。出版計量經濟學領域教科書《計量經濟學——方法與應用》、《計量經濟學》（第1、2、3版）和《高等計量經濟學》。

第1章緒論

1.1計量經濟學應用研究的若干方法論問題

1.1.1問題提出

1.1.2計量經濟學模型的檢驗功能與發現功能

1.1.3計量經濟學模型的歸納推理與演繹推理

1.1.4計量經濟學應用研究的總體回歸模型設定

1.1.5計量經濟學應用模型對數據的依賴性

1.2現代計量經濟學內容體系

1.2.1引言

1.2.2經典計量經濟學模型的基礎地位

1.2.3基於計量經濟學模型的數學基礎而發展的現代時間序列

計量經濟學

1.2.4基於研究對象和數據特徵而發展的微觀計量經濟學

1.2.5基於充分利用數據信息而發展的面板數據計量經濟學

1.2.6基於非設定的結構關係而發展的非參數計量經濟學

1.2.7現代計量經濟學模型體系的分解與綜合

1.3本章思考題與練習題

1.3.1思考題

1.3.2練習題

第2章非經典計量經濟學模型估計方法

2.1最大似然估計

2.1.1最大似然原理

2.1.2線性模型的最大似然估計

2.1.3非線性模型的最大似然估計

2.1.4異方差和序列相關的最大似然估計

2.1.5最大似然估計下的Wald、LM和LR檢驗

2.2廣義矩估計

2.2.1概述

2.2.2廣義矩估計及其性質

2.2.3正交性條件和過度識別限制的檢驗

2.2.4關於2SLS與GMM關係的討論

*2.3貝葉斯估計

2.3.1貝葉斯估計

2.3.2線性單方程計量經濟學模型的貝葉斯估計

2.3.3一個貝葉斯估計的實例

*2.4分位數回歸估計

2.4.1分位數回歸的提出

2.4.2分位數回歸及其估計

2.4.3分位數回歸的假設檢驗

2.4.4實例

2.5本章思考題與練習題

2.5.1思考題

2.5.2練習題

第3章現代時間序列計量經濟學模型

3.1時間序列的平穩性與單位根檢驗

3.1.1時間序列數據的平穩性

3.1.2單整時間序列

3.1.3平穩性的單位根檢驗

3.1.4趨勢平穩與差分平穩隨機過程

*3.1.5結構變化時間序列的單位根檢驗

3.2時間序列的協整檢驗與誤差修正模型

3.2.1長期均衡關係與協整

3.2.2協整的EG檢驗

3.2.3協整的JJ檢驗

3.2.4關於均衡與協整關係的討論

*3.2.5結構變化時間序列的協整檢驗

3.2.6誤差修正模型

3.3向量自回歸模型

3.3.1向量自回歸模型概述

3.3.2向量自回歸模型及其估計

3.3.3格蘭傑因果關係檢驗

3.3.4脈衝響應分析和方差分解分析

3.3.5向量誤差修正模型

3.3.6實例

3.4本章思考題與練習題

3.4.1思考題

3.4.2練習題

第4章微觀計量經濟學模型

4.1微觀計量經濟學模型概述

4.1.1微觀計量經濟學的產生和發展

4.1.2微觀計量經濟學模型的類型

4.2二元離散選擇模型

4.2.1社會經濟生活中的二元離散選擇問題

4.2.2二元離散選擇模型

4.2.3二元Probit離散選擇模型及其參數估計

4.2.4二元Logit離散選擇模型及其參數估計

4.2.5實例

4.2.6二元離散選擇模型的檢驗

4.3多元離散選擇模型

4.3.1社會經濟生活中的多元選擇問題

4.3.2一般多元離散選擇Logit模型

4.3.3嵌套Logit模型

4.3.4排序多元離散選擇模型

4.3.5實例

4.4離散計數數據模型

4.4.1離散計數數據模型的提出

4.4.2計數過程及其分佈

4.4.3泊松回歸模型

4.4.4負二項分佈回歸模型

4.4.5零變換泊松模型

4.4.6實例

4.5選擇性樣本數據計量經濟學模型

4.5.1社會經濟生活中的選擇性樣本問題

4.5.2“截斷”數據計量經濟學模型的最大似然估計

4.5.3“截斷”數據計量經濟學模型的Heckman兩步估計

4.5.4“歸併”數據計量經濟學模型的最大似然估計

4.5.5選擇性樣本的經驗判斷和檢驗

4.5.6實例

*4.6持續時間數據被解釋變數計量經濟學模型

4.6.1計量經濟學中持續時間分析問題的提出

4.6.2轉換比率與轉換比率模型

4.6.3實例

4.7本章思考題與練習題

4.7.1思考題

4.7.2練習題

第5章面板數據計量經濟學模型

5.1面板數據計量經濟學模型概述

5.1.1面板數據模型的發展

5.1.2經典面板數據模型的類型

5.1.3經典面板數據模型的設定檢驗

5.2變截距面板數據模型

5.2.1固定效應變截距模型

5.2.2隨機效應變截距模型

5.2.3固定效應和隨機效應的檢驗

5.2.4截面個體變截距面板數據模型實例

5.3變係數面板數據模型

5.3.1變係數面板數據模型表達及含義

5.3.2固定效應變係數面板數據模型的估計

5.3.3隨機效應變係數面板數據模型的估計

5.3.4變係數面板數據模型實例

5.4動態面板數據模型

5.4.1動態面板數據模型表達及含義

5.4.2固定效應動態面板數據模型及估計

5.4.3隨機效應動態面板數據模型及估計

5.4.4動態面板數據模型實例

5.5本章思考題與練習題

5.5.1思考題

5.5.2練習題

第6章非參數計量經濟學模型

6.1非參數計量經濟學模型概述

6.1.1非參數計量經濟學模型的發展

6.1.2非參數計量經濟學模型的主要類型

6.2非參數模型局部逼近估計方法

6.2.1密度函數的非參數核估計

6.2.2非參數回歸模型的核估計

6.2.3非參數回歸模型的局部線性估計

6.2.4實例

*6.3非參數模型全局逼近估計方法簡介

6.3.1正交序列估計簡介

6.3.2多項式樣條估計簡介

6.3.3懲罰最小二乘法簡介

6.4半參數計量經濟學模型

6.4.1半參數線性回歸模型

6.4.2半參數二元離散選擇模型

6.4.3實例

6.5本章思考題與練習題

6.5.1思考題

6.5.2練習題

第7章空間計量經濟學模型

7.1空間計量經濟學模型概述

7.1.1空間計量經濟學模型的發展

7.1.2空間計量經濟學模型的類型

*7.2空間效應

7.2.1空間權重矩陣

7.2.2空間相關性的指標

7.2.3實例

*7.3空間計量經濟學模型估計與檢驗

7.3.1空間滯后模型的IV和ML估計

7.3.2空間誤差模型的ML估計

7.3.3空間計量經濟學模型的LM檢驗

7.3.4空間殘差相關性的MoranI檢驗

7.3.5實例

7.4本章思考題與練習題

7.4.1思考題

7.4.2練習題

參考文獻