LASSO

LASSO是由1996年Robert Tibshirani首次提出，全稱Least absolute shrinkage and selection operator。該方法是一種壓縮估計。它通過構造一個懲罰函數得到一個較為精鍊的模型，使得它壓縮一些回歸係數，即強制係數絕對值之和小於某個固定值；同時設定一些回歸係數為零。因此保留了子集收縮的優點，是一種處理具有復共線性數據的有偏估計。