金融脆弱性理論

《金融脆弱性理論》採用了建立經濟學模型然後演繹推理的方法。國內外的專著大多採用現有的、成熟的模型做經驗研究，這種方法成功率較高，總是能寫出來的。建立經濟學模型然後演繹推理的方法是標準的實證分析方法，難度高，一般的人不願意採用這種方法。曾詩鴻博士能大膽地挑選這種方式並能夠做出來，一方面說明具有創新精神，另一方面說明具有堅實的經濟學理論基礎。

曾詩鴻（曾用名：曾斌），男。2003年畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。現任教於北京工業大學經濟管理學院。研究領域為國際金融理論與市場、貨幣銀行、金融工程、國際貿易等。在國際國內一級刊物發表論文數十篇，參與編寫和主編教材數部。

《金融脆弱性理論——銀行不良貸款生成的監管機制與動態路徑》所作出的學術貢獻是：“通過引入監管因素從行為博弈視角重新刻畫銀行不良貸款的生成機理。其將不良貸款視做一種‘金融污染’，據此構建新的社會福利函數。並基於最優控制論角度求解銀行不良貸款的鞍點均衡及路徑。其結論包含著豐富的理論拓展和政策啟示含義。”

——摘自“黃達-案代爾經濟學獎”頒獎詞

1 導言：若干概念與選題意義

1.1 若干基本概念

1.2 研究金融體系脆弱性的緊迫性

1.2.1 國際背景

1.2.2 國內背景

1.3 研究金融體系脆弱性和銀行不良貸款的意義

1.3.1 研究金融體系脆弱性的意義

1.3.2 研究銀行不良貸款率的動態路徑的意義

1.4 本章小結

2 金融體系脆弱性理論與銀行不良貸款的研究進展

2.1 國外有關金融脆弱性與銀行不良貸款的研究狀況簡述

2.2 國內有關金融脆弱性與不良貸款的研究狀況

2.2.1 國內有關金融脆弱性的研究狀況

2.2.2 國內有關不良貸款的研究狀況

2.3 金融脆弱性理論與不良貸款的關係和現有文獻的不足之處

2.3.1 金融脆弱性理論與不良貸款的關係

2.3.2 現有文獻的不足之處

2.4 本章小結

3 銀行不良貸款產生的監管機制

3.1 國有商業銀行與金融監管部門關於不良貸款的行為分析

3.1.1 研究金融監管部門和國有商業銀行經理行為的必要性

3.1.2 建立金融監管部門與商業銀行信貸部經理博弈的特殊模型

3.1.3 金融監管部門與商業銀行信貸部經理博弈一般模型的建立及分析

3.1.4 小結

3.2 從商業銀行經理與企業經理的行為來分析不良貸款的產生

3.2.1 研究直接發生借貸關係的商業銀行經理與企業經理的行為的必要性

3.2.2 建立商業銀行信貸部經理與企業經理博弈的特殊模型

3.2.3 商業銀行信貸部經理與企業經理博弈的一般模型的建立與分析

3.2.4 小結

3.3 本章小結

4 建立最優銀行不良貸款率動態路徑模型及其意義分析

4.1 建立最優銀行不良貸款率的動態模型

4.1.1 效用函數與假設

4.1.2 建立最優銀行不良貸款率動態模型

4.2 分析參變數的變化對動態路徑的影響與政策意義

4.2.1 首先分析參變數對N、λ空間相圖的影響

4.2.2 分析參變數對N、L空間相圖的影響

4.3 從銀行不良貸款率動態模型推導出的結論

4.3.1 N、t空間的時間路徑

4.3.2 N、L空間的均衡點變化

4.4 本章小結

5 銀行不良貸款率動態模型的應用——解釋與預測中國和日本的金融體系的脆弱性

5.1 中國的銀行具有高不良貸款比例的嚴重性事實與隱蔽性事實

5.1.1 中國的銀行具有高不良貸款比例的嚴重性事實

5.1.2 中國的銀行具有高不良貸款比例的隱蔽性事實

5.2 利用銀行不良貸款率動態模型解釋與預測中國金融體系的脆弱性

5.2.1 中國銀行體系脆弱度的測定

5.2.2 利用銀行不良貸款率動態模型的分析結果解釋中國金融體系的脆弱性

5.2.3 利用銀行不良貸款率動態模型預測中國金融體系的脆弱性

5.3 利用銀行不良貸款率動態模型解釋與預測日本金融體系的脆弱性

5.3.1 日本銀行機構在20世紀80年代的擴張與具有高不良貸款比例的事實

5.3.2 利用銀行不良貸款率動態模型解釋日本金融體系的脆弱性

5.3.3 利用銀行不良貸款率動態模型預測日本金融體系的脆弱性

5.4 本章小結

6 總結與進一步的研究方向

6.1 本書與其他文獻的不同之處

6.2 本書的學術貢獻、政策建議與進一步的研究方向

6.2.1 本書的學術貢獻

6.2.2 政策建議

6.2.3 不足之處與進一步的研究方向

6.3 本章小結

附錄

參考文獻

後記

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