金融經濟學

第1章簡要介紹一般經濟均衡理論，包括金融經濟學的基本框架和我們要用到的基本理論。第2章定義無套利定價理論，並且介紹了無套利定價等價形式——鞅表現形式。第3章介紹金融科學研究的理論框架——期望效用理論。第4章介紹風險厭惡分析，包括整體分析。第5章介紹隨機佔優，包括一階、二階和一般的隨機佔優理論。第6章簡要介紹了投資組合選擇理論。第7章介紹兩基金分離定理。第8章介紹資本資產定價模型。第9章介紹套利定價理論。第10章是連續時間金融研究的準備工作。第11章介紹推導BlackScholes期權定價公式。第12章介紹利率期限結構的基本內容。第l3章介紹研究公司資產結構的Modigliani—Miller理論。第14章闡述有效市場假說。

最後本書還給出了三個附錄，是筆者早期寫的介紹性文章，分別介紹數理經濟學、金融經濟學和Black Scholes期權定價公式。雖然很多年過去了，但是內容並不顯過時，建議讀者通過閱讀這些附錄，能夠更整體地把握金融經濟學。

張順明　教授，男，中國科學院系統科學研究所數理經濟學和金融經濟學博士(1996年7月)。中國人民大學財政金融學院金融學教授，博士生導師。1996年8月至2000年9月在清華大學執教；2000年9月至2006年9月干(加拿大)西安大略大學和(紐西蘭)惠靈頓維多利亞大學做訪問教授和研究員，2006年9月任教於廈門大學經濟學院金融系，受聘為廈門大學王亞南經濟學特聘教授；2009年9月到中國人民大學財政金融學院任教。主要從事經濟學與金融學的教學與研究，在數理經濟學、金融經濟學、經濟理論和經濟政策等方面貢獻良多，在國際專業權威期刊，發表論文多篇。2007年獲得國家社會科學基金重點項目資助。2008后獲得國家傑出青年科學基金資助。

引言

第1章　一般經濟均衡

第2章　無套利定價理論

第3章　期望效用理論

第4章　風險厭惡分析

第5章　隨機佔優

第6章　投資組合選擇理論

第7章　兩基金分離定理

第8章　資本資產定價模型

第9章　套利定價理論

第10章　連續時間金融

第11章　Black—Scholes期權定價公式

第12章　利率期限結構

第13章　Modigliani—Miller定理

第14章　有效市場理論

附錄