隨機系統理論
隨機系統理論
線性離散時間隨機系統的狀態估計第三節 線性連續時間隨機系統的狀態估計第四節 隨機系統的試驗第三節
內容提要
本書是為工科院校自動控制、控制理論和系統工程
等專業研究生編寫的隨機系統理論教材，內容包括隨機
系統分析、系統的狀態估計、隨機最優控制、系統辨識
與參數估計、自適應濾波與參數自適應控制以及隨機系
統的試驗與模擬等。
本書涉及內容較深較新，但敘述方式比較淺顯，也
可以作為青年教師和工程技術人員的自學參考書。
本書為電子工業部第三輪統編教材，同時，列入西
安交通大學研究生系列教材。
作者簡介
韓崇昭，西安交通大學1968年
畢業，1981年畢業於中國科學院研
究生院，獲碩士學位，現為西安交
通大學系統工程研究所副教授。
1985一1986年曾以訪問學者在英國
倫敦TheCityUniversity控制
工程中心短期工作。出版著作有
《決策、對策與管理》，國內外發
表論文數篇。近期研究方向為隨機
控制與自適應控制及穩態大系統優
化等。
王月娟，1958年畢業於上海交
通大學電機工程系，現為西安交通
大學信息與控制工程系副教授。近
年來在國內外發表學術論文7篇。
現在的研究方向是估計理論、計算
機控制和機器人。
萬百五，1951年上海交通大學
電信研究所研究生畢業，現任西安
交通大學系統工程研究所大系統室
主任、教授、博士導師。曾在英國
倫敦TheCityUniversity任客
座高級研究員一年。出版譯著有
《自動調整理論基礎》、《動力系
統遠動學》等，國內外發表論文30
余篇。目前主要研究大系統模型簡
化、大工業過程遞階控制、大系統
的分解－協調和生產計劃制訂等。
目錄
第一章 緒論
第二章 隨機系統分析
第一節 隨機過程
第二節 離散時間隨機系統分析
第三節 連續時間隨機系統分析
第四節 線性連續時間隨機系統的採樣
與離散化
小 結
習 題
第三章 系統的狀態估計
第一節 點估計理論
第二節 線性離散時間隨機系統的狀態估計
第三節 線性連續時間隨機系統的狀態估計
第四節 非線性隨機系統的狀態估計
小 結
習 題
第四章 隨機最優控制
第一節 引言
第二節 隨機最優控制的一般理論
第三節 經典信息結構下離散時間系統的線性二次高斯（LQG）問題
第四節 經典信息結構下連續時間系統的線性二次高斯問題
第五節 一步延時信息結構下離散時間系統的
線性二次高斯問題
第六節 經典信息結構下一般離散時間非線性
隨機系統的雙重最優控制
第七節 雙重最優控制的近似計算
小 結
習 題
第五章 系統辨識與參數估計
第一節 辨識問題概述
第二節 離散時間線性差分模型的最小
二乘參數估計
第三節 離散時間差分模型的最大似然
參數估計
第四節 離散時間差分模型的遞推參數估計
第五節 差分模型的階檢驗
第六節 離散時間狀態空間模型的辨識
第七節 線性系統非參數模型的辨識
第八節閉環系統能辨識的條件
小 結
習 題
第六章 線性離散時間隨機系統的自適應濾波和
參數自適應控制
第一節 自適應濾波
第二節 自適應控制的一般概念
第三節 單輸入單輸出系統的自校正控制
第四節 多輸入多輸出系統的自校正控制
第五節 隨機次最優參數自適應控制
小 結
習 題
第七章 隨機系統的試驗與數字模擬
第一節 偽隨機信號的生成
第二節 隨機系統的試驗
第三節 隨機系統的數字模擬
小 結
習 題
附錄
附錄A 矩陣微分方程求解
附錄B 矩陣代數的若干結論
參考文獻