時間序列分析

《時間序列分析（配套習題答案）》是對外經濟貿易大學出版社出版的一本書籍，作者是潘紅宇。

本書受對外經濟貿易大學“211”項目資助，是子項目e11007的階段性成果。本書人有如下特色：（1）內容齊全新穎，包括確定性時間序列分析，線性 ARMA模型，波動率模型，向量自回歸模型，單位根檢驗和協整，以及一些非線性模型，目前還沒有一本中文教材包括所有這些內容；（2）強調如何對經濟數據建立模型，使用大量經濟時間序列為數據舉例說明，有些例題從學術期刊摘取，介紹模型理論背景，使學生了解學術研究與所學方法的關係；（3）對於基本概念，一方面深入淺出，強調從直觀的經濟的角度來理解，另一方面要求學生從統計的角度理概念；（4）每章都介紹使用Eviews軟體的操作方法。

本書從建立經濟模型的角度組織內容，基本要求是學會建模方法，其次要求理解為什麼這樣建模，然後能夠看懂相關理論證明和從統計角度理解概念，知道證明思路，最後要求學生可以自己證明一些隨機過程的基本性質。

第1章 概率和統計基礎

1.1 概率基礎

1.2假設檢驗

1.3 描述統計

習題1

Eviews入門

第2章 確定性時間序列模型

2.1 時間序列的分解

2.2 平滑方法

2.3 擬合趨勢

2.4 趨勢和季節調整

習題2

Eviews操作：平滑方法和季節調整

第3章 平穩線性ARMA模型

3.1 隨機過程的基本概念

3.2 幾個重要的平穩隨機過程

3.3 建立線性ARMA模型

3.4 預測

3.5 具有趨勢性的ARIMA模型

3.6 季節時間序列模型

習題3

Eviews操作：建立ARMA模型

第4章 波動率模型

4.1 波動率模型概述

4.2 自回歸條件異方差模型

4.3 GARCH模型

4.4 非對稱條件異方差模型

4.5 ARCH-M模型

4.6 其他GARCH類模型

4.7 向量條件異方差模型

4.8 隨機波動率模型

習題2

Eviews操作：建立多維時間序列模型

第6章 非平穩時間序列模型

6.1 確定性趨勢過程和單位根過程

6.2 單位根檢驗

6.3 協整過程性質

6.4 協整檢驗

習題6

Eviews操作：非平穩時間序列模型

第7章 非線性時間序列模型

7.1 非線性模型概述

7.2 三個非性模型

7.3 非參數估計方法

7.4 非線性檢驗

參考文獻