陳磊

陳 磊：男，電子科技大學經濟管理學院副教授。

電子科技大學經濟與管理學院，博士，管理學，2012年6月

電子科技大學經濟與管理學院，學士，經濟學，2004年7月

卡迪夫大學卡迪夫商學院，卡迪夫，英國，訪問學生，2009年10月-2010年9月

金融計量經濟學、期貨投資

計量經濟學（本科）

期貨投資專題（普研）

陳磊, 杜化宇, 曾勇. 基於貝葉斯CAViaR模型的油價風險研究. 系統工程理論與實踐, 2013, 33(11): 2757-2765.

陳磊, 李平, 廖靜池, 許香存. 大宗交易的價格發現功能——來自滬深股市的經驗證據. 證券市場導報, 2013, (7): 44-48, 55.

陳磊, 曾勇, 杜化宇. 石油期貨收益率的分位數建模及其影響因素分析. 中國管理科學, 2012, 20(3): 35-40.

陳磊, 曾勇. 石油期貨對沖比率的模型選擇：交互作用與模型風險. 系統工程, 2012, 30(1): 54-60.

陳磊, 李平, 曾勇. 基於序次Probit模型的離散股價研究. 系統工程學報, 2009, 24(5): 561-567.

陳磊, 曾勇. 基於股市下跌背景的處置效應研究. 管理評論, 2005, 17(3): 24-29.

Chen Lei（陳磊）, Tu Anthony H, Zeng Yong. Testing for the feedback effect in the regression hedge ratio. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, (76): 148-157.

Chen Lei（陳磊）, Zeng Yong. The properties and cointegration of oil spot and futures prices during financial crisis. Energy Procedia, 2011, 5: 353-359.

Zeng Yong, Chen Lei（陳磊）. Price discovery analysis of oil futures markets: A view of interaction effect. Advanced Materials Research, 2012, 433-440: 4366-4376

陳磊, 杜化宇, 曾勇. 石油與天然氣市場的長期均衡關係研究—參數與非參數協整方法的應用. 第六屆風險管理國際研討會暨第七屆金融系統工程國際研討會, 江蘇南京, 2009.10.10-11.

陳磊, 杜化宇, 曾勇. 異方差識別法的應用—探討油價變動對股票市場的影響. 第五屆中國金融學年會, 北京, 2008.10.25-26.

Chen Lei（陳磊）, Zeng Yong. Testing hedge effect of gold during financial crisis. The 2nd 3C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management, Beijing, 2012.09.24-26.

2014年1月-2016年12月，基於市場微觀結構和非線性協整的期貨市場日內價格間關係研究（71301019），國家自然科學基金

2014年1月-2015年12月，期貨市場日內價格之間的動態關係分析與交易策略構建研究（ZYGX2013J128），電子科技大學中央高校基本科研業務費

2012.06 校優秀畢業研究生

2011.11 四川省數量經濟學會博士論壇第六屆學術研討會優秀論文獎

2011.10 中國優選法統籌法與經濟數學研究會2011年中國管理科學學術年會優秀論文獎

2009.06 第十屆“挑戰杯”四川省大學生課外學術科技作品競賽二等獎

2006.12 四川省經濟學會社會科學研究成果三等獎

2004.07 校優秀畢業生.