非參數和半參數計量經濟模型理論
非參數和半參數計量經濟模型理論
《非參數和半參數計量經濟模型理論》介紹了密度函數和條件密度函數，非參數計量經濟模型，非參數計量經濟聯立方程模型，半參數計量經濟模型和聯立方程模型，附錄準備知識和R軟體介紹，是高等院校經濟、管理學科的研究生和研究人員使用的重要參考書。
本書分為四部分。第一部分為密度函數和條件密度函數，包括密度函數的非參數估計、一元條件密度函數的非參數估計和多元條件密度函數的投影追蹤估計；第二部分為非參數計量經濟模型，包括非參數計量經濟模型的核估計和變窗寬核估計、局部線性估計和變窗寬局部線性估計、非參數計量經濟模型的異方差問題和多重共線性問題；第三部分為非參數計量經濟聯立方程模型，包括非參數計量經濟聯立模型的局部線性工具變數估計和變窗寬局部線性工具變數估計、局部線性兩階段最小二乘估計和變窗寬局部線性兩階段最小二乘估計、局部線性廣義矩估計和變窗寬局部線性廣義矩估計；第四部分為半參數計量經濟模型和聯立方程模型，包括半參數計量經濟模型的最小二乘估計、半參數計量經濟聯立模型的工具變數估計和其他工具變數估計。本書的附錄包括準備知識和R軟體介紹。
本書適合高等院校經濟、管理學科的研究生和研究人員使用。
葉阿忠，男，1963年5月出生於福建省沙縣，1983年7月獲南開大學數學專業學士學位，1988年7月獲南開大學數理統計專業碩士學位，2002年1月獲清華大學經濟管理學院數量經濟專業博士學位，現為福州大學管理學院責任教授、博士生導師，福州大學數量經濟研究所所長，兼任中國數量經濟學會理事，出版《非參數計量經濟學》和《高等計量經濟學》（第二作者），在國內核心期刊如《系統工程理論與實踐》、《清華大學學報》、《應用概率統計》、《統計研究》、《管理科學學報》、《中國管理科學》等刊物發表論文30多篇，主要從事計量經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學和數理經濟學等領域的科研與教學活動。
序言
前言
第1章 導論
1.1 線性回歸模型的最小二乘估計理論
1.2 聯立方程計量經濟模型的工具變數估計理論
1.3 非線性回歸模型的回顧
1.4 本書的內容體系和主要學術貢獻
第一部分 密度函數和條件密度函數
第2章 密度函數的非參數估計
2.1 多元密度函數的核估計
2.2 多元密度函數核估計在內點處的性質
2.3 多元密度函數核估計在邊界點處的性質
2.4 多元密度函數的矩陣窗寬核估計
2.5 一元密度函數核估計的窗寬選擇
2.5.1 交錯鑒定選擇方法
2.5.2直接插入選擇方法
第3章 一元條件密度函數的非參數估計
3.1 核估計
3.2核估計的性質
3.3 核估計窗寬的理論選擇
3.4 核估計窗寬的實踐選擇
3.4.1 均勻邊緣分佈
3.4.2 正態邊緣分佈
第4章 多元條件密度函數的投影追蹤估計
4.1 投影追蹤估計
4.2 Kullback-Leibler距離
4.3 定理及其證明
4.4 終止法則
4.5 估計步驟
第二部分 非參數計量經濟模型
第5章 非參數計量經濟模型的核估計
5.1 非參數計量經濟模型
5.2 核估計
5.3 核估計在內點處的性質
5.4 核估計在邊界點處的性質
5.5 窗寬的選擇
5.5.1 理論窗寬的最佳選擇
5.5.2 樣本窗寬的交錯鑒定選擇方法
5.5.3 窗寬的經驗選擇方法
5.6 核函數的選擇
第6章 非參數計量經濟模型的變窗寬核估計
6.1 變窗寬核估計
6.2 變窗寬核估計在內點處的性質
6.3 變窗寬核估計在邊界點處的性質
第7章 非參數計量經濟模型的局部線性估計
7.1 局部線性估計
7.2 局部線性估計在內點處的性質
7.3 局部線性估計在邊界點處的性質
7.4 非參數計量經濟模型的矩陣窗寬局部線性估計
7.5 一元非參數計量經濟模型估計的窗寬選擇
7.6 一元非參數計量經濟模型回歸函數導數的估計
第8章 非參數計量經濟模型的變窗寬局部線性估計
8.1 變窗寬局部線性估計
8.2 變窗寬局部線性估計在內點處的性質
8.3 變窗寬局部線性估計在邊界點處的性質
第9章 非參數計量經濟模型的異方差問題
9.1 非參數計量經濟模型異方差性的檢驗
9.2 存在異方差性時非參數計量經濟模型的估計
9.3 模擬研究
第10章 非參數計量經濟模型的多重共線性問題
10.1 線性回歸中的多重共線性
10.2 非參數回歸模型的多重共線性問題
10.3 一個補救措施
10.4 模擬研究
10.5 一個例子
第三部分 非參數計量經濟聯立方程模型
第11章 非參數計量經濟聯立模型的局部線性工具變數估計
第12章 非參數計量經濟聯立模型的變窗寬局部線性工具變數估計
第13章 非參數計量經濟聯立模型的局部線性兩階段最小二乘估計
第14章 非參數計量經濟聯立模型的變窗寬局部線兩階段最小二乘估計
第15章 非參數計量經濟聯立模型的局部線性廣義矩估計
第16章 非參數計量經濟聯立模型的變窗寬局部線性廣義矩估計
第四部分 半參數計量經濟模型和聯立方程模型
第17章 半參數計量經濟模型的最小二乘估計
第18章 半參數計量經濟模型工具變數估計
第19章 半參數計量經濟模型的工具變數估計（續）
參考文獻
附錄A 準備知識
附錄B R軟體介紹
後記
