風險理論

風險是保險的基礎，應該說從保險誕生的那一刻起，人們就開始有意識地對客觀世界的某些風險進行有效的控制，也就自覺不自覺地開始對風險進行分析和研究。但是，真正意義上的系統和有效的對風險進行定量的研究還是有了概率統計學科之後的事情。概率統計是以不確定性或隨機性為研究對象的學科。保險風險理論以概率統計為研究工具對保險經營中的損失風險和經營風險進地定量的刻畫、建立模型和研究模型的性質，並為現實的保險經營中進行有效的風險分析和控制提供技術支持。

全書分二部分，共八章，其內容主要有風險理論與保險精算、損失分佈的貝葉斯方法、均勻分佈隨機數與偽隨機數、保險風險模型、長期聚合風險模型與破產理論等。

第一章 風險理論與保險精算

1.1 風險的概念

1.2 風險理論與保險精算

1.3 本書的主要內容

第一部分 損失分佈

第二章 損失分佈

2.1 引言

2.2 損失分佈分析的概率基礎

2.3 擬合損失分佈

第三章 損失分佈的貝葉斯方法

3.1 引言

3.2 先驗概率

3.3 后驗概率

3.4 貝葉斯估計

3.5 主觀概率

第四章 隨機模擬

4.1 引言

4.2 均勻分佈隨機數與偽隨機數

4.3 一般分佈的隨機數

4.4 模擬應用實例

4.5 模擬樣本的容量

附：[0，1]上均勻分佈的隨機數表

第二部分 保險風險模型

第五章 短期個體風險模型

5.1 引言

5.2 個體保單的理賠分佈

5.3 獨立和分佈的卷積

5.4 矩母函數方法計算理賠分佈

5.5 正態分佈近似總理賠模型

第六章 短期聚合風險模型

6.1 引言

6.2 理賠次數和理賠額的分佈

6.3 理賠總量模型

6.4 複合泊松模型

6.5 聚合理賠量的近似模型

第七章 長期聚合風險模型與破產理論

7.1 盈餘過程與破產概率

7.2 總理賠過程

7.3 破產概率

7.4 破產概率與調節係數

7.5 離散模型

7.6 破產理論的應用

第八章 效用理論與保險決策

8.1 引言

8.2 期望效用原理

8.3 風險態度

8.4 保費設計原則

8.5 最優保險

附錄

附錄一 常用概率分佈及其性質

附錄二 部分習題解答

參考文獻