投資分析

《投資分析》是金融學專業的核心課程，也是微觀金融的重要組成部分。本教材在充分吸收國外經典投資學教材成果的基礎上，力圖系統深入地介紹西方投資學基本理論和主要原理，同時注重聯繫我國證券市場的實際，使學生在全面掌握西方證券投資的基本原理的同時，注重投資理論在證券投資實踐中的應用。

於瑾，對外經濟貿易大學國際經貿學院教授，博士生導師，主要從事“證券投資”、“基金管理”，“國際金融市場”等領域的教學和研究，曾出版《利率期限結構理論》．《國際金融市場》等著作，在《國際金融研究》、《財貿經濟》等國內核心期刊發表論文多篇。

第一章投資學概論

第一節投資及投資過程

第二節證券投資工具

第三節證券市場

複習思考題

第二章投資組合理論

第一節證券組合的風險與收益

第二節最優風險證券組合

複習思考題

第三章資本市場均衡模型

第一節資本資產定價模型

第二節因素模型

第三節套利定價理論

複習思考題

第四章債券的定價

第一節債券定價原理

第二節債券的特性

第三節債券的收益率

複習思考題

第五章債券投資組合管理

第一節債券的利率風險度量

第二節債券組合管理策略

複習思考題

第六章宏觀經濟分析

第一節宏觀經濟分析的意義和主要內容

第二節宏觀經濟運行分析

第三節經濟周期分析

第四節宏觀經濟政策分析

複習思考題

第七章行業分析

第一節行業分析概述

第二節經濟周期與行業分析

第三節行業的生命周期分析

第四節行業的市場結構和競爭分析

複習思考題

第八章公司財務分析

第一節財務報表分析概述

第二節財務比率分析

複習思考題

第九章權益的估值模型

第一節股利折現模型

第二節自由現金流折現模型

第三節剩餘收益模型

第四節相對價值模型

複習思考題

第十章技術分析

第一節技術分析的理論基礎

第二節技術分析的主要理論及方法

第三節常用的技術分析指標

複習思考題

第十一章證券投資組合管理的業績評價

第一節基金業績評價概述

第二節基金業績評價的傳統方法及改進

第三節基金擇時能力評價

第四節基金業績歸屬分析

複習思考題

參考資料

……