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判定係數

回歸平方和與總離差平方和之比

判定係數(coefficient of determination),也叫可決係數決定係數,是指在線性回歸中,回歸平方和與總離差平方和之比值,其數值等於相關係數的平方。它是對估計的回歸方程擬合優度的度量。為說明它的含義,需要對因變數y取值的變差進行研究。

基本資料


計量中的判定係數
擬合優度(或稱判定係數,決定係數)目的:企圖構造一個不含單位,可以相互進行比較,而且能直觀判斷擬合優劣的指標。擬合優度的定義:意義:擬合優度越大,自變數對因變數的解釋程度越高,自變數引起的變動佔總變動的百分比高。觀察點在回歸直線附近越密集。取值範圍:0-1判定係數只是說明列入模型的所有解釋變數對應變數的聯合的影響程度,不說明模型中單個解釋變數的影響程度。對時間序列數據,判定係數達到0.9以上是很平常的;但是,對截面數據而言,能夠有0.5就不錯了.

係數標準


判定係數達到多少為宜 沒有一個統一的明確界限值;若建模的目的是預測應變數值,一般需考慮有較高的判定係數。若建模的目的是結構分析,就不能只追求高的判定係數,而是要得到總體回歸係數的可信任的估計量。判定係數高並不一定每個回歸係數都可信任