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投資組合管理

程黃維等編著書籍

本書的第一部分特別安排了基礎篇，介紹了投資的背景知識、資產的配置和投資的收益和風險分析，作為正式介紹西方現代投資理論的一個過渡；在第二部分理論篇我們先闡述了市場有效理論，然後用四個章節分別對馬柯維茨組合理論，CAPM理論、APT理論展開論述；在第三部分分析篇中，詳細介紹了財務報表分析、債券分析、股票和期權定價分析與組合管理，這一部分實際上是投資分析與組合管理的內容。

邏輯上，本書的前三部分已經較全面地概括了西方現代投資理論與應用的內容，但是本書的一大特色就在於我們提供了兩個新穎的視角，即第四部分專題篇中的投資國際視角——國際投資學、投資的心理視角和行為金融學

目錄
1正文

正文

圖書目錄
第1章 投資的背景知識
1.1投資的概念
1.2金融資產與金融市場
1.2.1金融資產
1.2.2金融市場及其類型
1.2.3金融市場的作用
1.2.4金融市場交易的微觀機制
1.3衍生金融工具簡介
1.3.1原始的金融工具
1.3.2金融衍生工具
習題
第2章 資產配置
2.1個人投資生命周期
2.1.1投資前期工作
2.1.2投資生命周期
2.1.3資產組合管理過程
2.2策略聲明的作用
2.2.1提出一個現實的投資目標
2.2.2提供評判資產組合優劣的標準
2.3投資聲明的構成要素
2.3.1投資目標
2.3.2投資的約束條件
2.3.3資產配置的重要性
習題
第3章 投資的收益與風險
3.1投資的收益率
3.1.1期間收益率（HPR）
3.1.2時間權重收益率
3.1.3平均法計算收益率
3.2投資的風險
3.2.1風險的類型
3.2.2風險的度量
習題
第4章 有效市場理論
4.1有效市場假設
4.2對三種有效市場假設的檢驗
4.2.1對弱有效市場假設的檢驗
4.2.2對半強有效市場假設的檢驗
4.2.3對強有效市場假設的檢驗
4.3有效市場假設的運用
4.3.1有效市場假設與技術分析
4.3.2有效市場假設與基礎分析
習題
第5章 馬柯維茨組合理論
5.1財富效用函數與無差異曲線
5.1.1財富效用函數
5.1.2無差異曲線
5.2有效市場邊界
5.2.1可行集與有效市場邊界
5.2.2有效市場邊界的凹面
習題
第6章 資本資產定價模型（CAPM）
6.1CAPM的前提假設
6.2資本市場理論
6.3證券市場線（SML）
6.4CAPM的定價公式
6.5CAPM的擴展以及實證檢驗簡介
6.5.1限制性借款條件下的CAPM：零貝塔模型
6.5.2生命期消費：動態CAPM
6.5.3CAPM與流動性：流動溢價理論
6.5.4CAPM檢驗的簡介
習題
第7章 套利定價理論
7.1套利的含義
7.2套利定價理論的假設
7.3對套利組合的條件的分析
7.3.1不需要追加投資
7.3.2組合的風險為零
7.3.3組合的收益為零
7.4套利定價理論
7.4.1單因素模型
7.4.2多因素模型
7.5APT與CAPM的區別和聯繫
7.5.1兩者的聯繫
7.5.2兩者的區別
7.6APT模型的檢驗
習題
第8章 財務報表分析
8.1財務報表簡介
8.2財務比率的計算
8.2.1內部流動性指標
8.2.2經營表現類指標
8.2.3負債比率
8.2.4投資類指標
8.2.5杜邦體系
8.3財務比率的應用
習題
第9章 債券分析
9.1債券基礎知識
9.1.1債券的定義與性質
9.1.2債券的構成要素
9.1.3債券的分類
9.2債券定價基礎
9.2.1債券的估價
9.2.2債券收益率
9.3利率期限結構
9.3.1收益率曲線
9.3.2收益率曲線的構建
9.3.3遠期利率的計算
9.3.4期限結構理論
9.4久期與凸性
9.4.1久期
9.4.2凸性
習題
第10章 股票定價分析與組合管理
10.1股票定價分析基礎
10.1.1宏觀經濟分析
10.1.2行業分析
10.2股票定價模型
10.2.1紅利貼現模型
10.2.2自由現金流模型
10.2.3市盈率（P/E）比率分析法
10.3股票組合管理簡介
10.3.1積極的股票組合管理與消極的股票組合管理
10.3.2流行的股票市場策略
10.3.3設計和選擇股票投資管理策略過程中要考慮的因素
習題
第11章 期權定價分析與組合管理
11.1期權定價分析基礎
11.1.1期權在到期日的價值
11.1.2期權的時間價值
11.1.3影響期權價值的因素
11.1.4看漲期權與看跌期權平價公式
11.2期權定價理論
11.2.1二叉樹定價方法
11.2.2布萊克—斯科爾斯（BlackScholes）期權定價模型簡介
11.3期權在投資管理中的應用
11.3.1期權在投資中的作用概述
11.3.2期權策略在投資中的具體運用
11.3.3期權的重要運用——資產組合保險（Portfolio　insurance）
習題
第12章 投資的國際視角
12.1外匯交易
12.1.1匯率標價法
12.1.2套匯
12.1.3遠期匯率
12.2匯率平價理論
12.2.1購買力平價理論
12.2.2利率平價理論
12.2.3國際費雪效應
12.2.4匯率平價理論與國際資產管理
12.3貨幣風險管理
12.3.1利用遠期貨幣協議或期貨進行套期保值
12.3.2利用期權進行套期保值
12.4國際資產定價
12.4.1國際市場的有效性
12.4.2國際資產定價理論
習題
第13章 投資的心理視角——行為金融
13.1行為金融的研究主題
13.1.1有限理性
13.1.2有限理性在證券市場上的表現
13.1.3非有效市場
13.2行為金融理論
13.2.1羊群行為
13.2.2行為資產定價理論
13.2.3行為組合理論
13.3行為金融學在投資中的應用及其發展展望
13.3.1行為金融學在投資中的應用概述
13.3.2行為金融學的發展展望
習題
第14章 行為金融學中的投資策略分析
14.1噪音交易者風險
14.1.1風險的來源：噪音交易
14.1.2噪音交易者和套利者的相對收益
14.1.3關於有限套利行為的深入討論
14.2投資者情緒模型
14.3正反饋投資策略
14.3.1模型假設
14.3.2模型結構
14.3.3模型的解
14.3.4對股市價格泡沫的簡析
14.4套利策略
14.4.1有限套利行為的代理模型
14.4.2以業績評價的套利與市場效率
14.4.3對PBA的反駁及其討論
附錄 股票指數
後記

基本信息

定價
42.00
字數
375千字
頁數
360 頁
ISBN
9787309094794/F.1904
裝幀
平裝
開本
16 開
出版時間
2013年3月
作者
程黃維