投資組合管理

並且也簡略地討論了最近一些金融學前沿。本書對西方投資理論的介紹是比較完整的，對投資理論在組合管理中的應用也分析得很全面，還頗具匠心地從兩個新的視角來介紹國際上投資組合理論和實踐的進展。因此本書不僅可以作為各級註冊金融分析師考試的參考書，而且可以作為金融從業人員及金融專業學生的教材。

前言

基 礎 篇

1 投資的背景知識

1.1 投資的概念

1.2 金融資產與金融市場

1.3 衍生金融工具簡介

2 資產配置

2.1 個人投資生命周期

2.2 投資計劃的作用

2.3 投資計劃的構成

3 投資收益與風險

3.1 投資收益率

3.2 投資風險

理 論 篇

4 有效市場理論

4.1 有效市場假設

4.2 有效市場假設檢驗

4.3 有效市場運用

5 馬柯維茨組合理論

5.1 財富效用函數與無差異曲線

5.2 有效市場邊界

6 資本資產定價模型

6.1 模型的前提假設

6.2 資本市場理論

6.3 證券市場線

6.4 定價公式

6.5 模型擴展和檢驗

7 套利定價理論

7.1 套利的含義

7.2 套利定價理論的假設

7.3 套利組合條件分析

7.4 套利定價理論

7.5 APT與CAPM的區別和聯繫

7.6 套利定價模型檢驗

分 析 篇

8 財務報表分析

8.1 財務報表簡介

8.2 財務比率計算

8.3 財務比率應用

9 債券分析

9.1 債券基礎知識

9.2 債券定價基礎

9.3 利率期限結構

9.4 債券久期與凸度

10 股票定價與組合管理

10.1 股票定價分析基礎

10.2 股票定價模型

10.3 股票組合管理

11 期權定價與組合管理

11.1 期權定價分析基礎

11.2 期權定價理論

11.3 期權的應用

專 題 篇

12 投資的國際視角

12.1 外匯交易

12.2 匯率平價理論

12.3 貨幣風險管理

12.4 國際資產定價

13 行為金融理論

13.1 行為金融研究主題

13.2 行為金融理論

13.3 行為金融學的應用和展望

附 錄

附錄1 數學附錄

附錄2 金融與投資網站資源

附錄3 股票指數

參考文獻