唐勇

研究興趣：金融計量與風險管理、量化投資、資本運營與管理、網際網路金融。近年來，參與國內外科研合作，主持國家自然科學基金項目、教育部人文社科項目、福建省自然科學基金項目、福建省社科項目等多項研究項目。在國內權威期刊發表學術論文30餘篇，專著一部，獲福建省第十屆社會科學優秀成果獎三等獎。2014年獲福建省高等學校新世紀優秀人才支持計劃。

基於已實現測量非參數的金融資產跳躍行為研究（國家自然科學基金項目，主持，在研）

基於高數據非參數方法的金融資產跳躍行為研究 (福建省社科規劃基金項目，主持，結題)

金融市場微觀結構雜訊研究（教育部人文社科青年基金項目，主持，已結題）

基於高頻時間序列的金融風險測度研究（福建省自然科學基金項目，主持，已結題）

基於雜訊影響的我國股票市場風險度量及管理研究（福建省社科規劃基金項目，主持，已結題）

福建省高等學校新世紀優秀人才支持計劃（主持，在研）

波動、跳躍與風險建模[M]（Forthcoming）

基於高頻數據的金融市場波動性分析[M].北京：經濟科學出版社，2012

（1）考慮共同跳躍的波動建模：基於高頻數據視角，中國管理科學，2015

（2）多分形視角下的波動建模研究，系統科學與數學，2015）

（3）考慮槓桿效應的多重分形波動建模：基於中國股指的實證分析，系統工程學報，2015，1

（4）加權已實現極差四次冪變差分析及其應用，系統工程理論與實踐，2013，33（11）

（5）基於高頻數據的中國股市跳躍特徵實證分析，中國管理科學，2013，21（5）

（6）股票市場微觀結構雜訊、跳躍、流動性分析分析，中國管理科學，2012，20（2）

（7）金融資產跳躍檢驗方法實證比較，中國管理科學（專輯），2012

（8）考慮微觀結構雜訊與跳躍影響的波動建模，數學的實踐與認識，2012,42（5）

（9）基於高頻數據的中國股市跳躍特徵分析（Forthcoming）

（10）金融資產日內跳躍檢驗比較及其股市跳躍特徵分析(working paper）

（11）金融市場波動建模：基於高頻數據視角[C].中國系統工程年會論文專輯，2012

（12）基於POT模型的股票市場風險價值研究[J].東南學術，2012

（13）海西經濟增長與能源消費關係的實證分析[J].福建論壇，2011

（14）基於高頻數據的波動率與成交量動態關係研究[J].成都理工大學學報,2011

（15）基於已實現波動率的長記憶性分析[J].福州大學學報（哲學社會科學版），2010

（16）分位數回歸視角下的金融市場風險度量研究進展[J].福州大學學報（哲學社會科學版），2009

（17）基於高頻方差持續的資本資產定價模型研究[J].系統工程理論與實踐，2006（EI 檢索）.

（18）已實現波動和已實現極差波動比較研究[J].系統工程學報. 2007, 22

（19）高頻金融時間序列的協同持續關係研究[J].系統工程學報,2006,21

（20）金融高頻數據的加權已實現極差波動及其實證分析[J].系統工程，2006

（21）金融市場波動測量方法新進展[J].華南農業大學學報（社會科學版）,2005

（22）多維高頻時間序列的波動持續性質研究[J].統計與決策，2006

基於高頻數據的金融市場波動性分析（專著）獲福建省第十屆社會科學優秀成果獎三等獎

招收博士生研究方向：金融市場複雜性、風險管理