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唐勇

福州大學管理學院教授

唐勇,博士、教授、博士生導師,金融學碩士點負責人,福州大學經濟與管理學院經濟研究院副院長,福建省中青年經濟發展研究會理事、教育部學位論文評審中心專家,國家自然科學基金管理學部通訊評議專家。2009/7-2010/7澳大利亞Monash大學訪問學者。

學術簡介


研究興趣:金融計量與風險管理、量化投資、資本運營與管理、網際網路金融。近年來,參與國內外科研合作,主持國家自然科學基金項目、教育部人文社科項目、福建省自然科學基金項目、福建省社科項目等多項研究項目。在國內權威期刊發表學術論文30餘篇,專著一部,獲福建省第十屆社會科學優秀成果獎三等獎。2014年獲福建省高等學校新世紀優秀人才支持計劃。

課題

基於已實現測量非參數的金融資產跳躍行為研究(國家自然科學基金項目,主持,在研)
基於高數據非參數方法的金融資產跳躍行為研究 (福建省社科規劃基金項目,主持,結題)
金融市場微觀結構雜訊研究(教育部人文社科青年基金項目,主持,已結題)
基於高頻時間序列的金融風險測度研究(福建省自然科學基金項目,主持,已結題)
基於雜訊影響的我國股票市場風險度量及管理研究(福建省社科規劃基金項目,主持,已結題)
福建省高等學校新世紀優秀人才支持計劃(主持,在研)

專著

波動、跳躍與風險建模[M](Forthcoming)
基於高頻數據的金融市場波動性分析[M].北京:經濟科學出版社,2012

學術論文

(1)考慮共同跳躍的波動建模:基於高頻數據視角,中國管理科學,2015
(2)多分形視角下的波動建模研究,系統科學與數學,2015)
(3)考慮槓桿效應的多重分形波動建模:基於中國股指的實證分析,系統工程學報,2015,1
(4)加權已實現極差四次冪變差分析及其應用,系統工程理論與實踐,2013,33(11)
(5)基於高頻數據的中國股市跳躍特徵實證分析,中國管理科學,2013,21(5)
(6)股票市場微觀結構雜訊、跳躍、流動性分析分析,中國管理科學,2012,20(2)
(7)金融資產跳躍檢驗方法實證比較,中國管理科學(專輯),2012
(8)考慮微觀結構雜訊與跳躍影響的波動建模,數學的實踐與認識,2012,42(5)
(9)基於高頻數據的中國股市跳躍特徵分析(Forthcoming)
(10)金融資產日內跳躍檢驗比較及其股市跳躍特徵分析(working paper)
(11)金融市場波動建模:基於高頻數據視角[C].中國系統工程年會論文專輯,2012
(12)基於POT模型的股票市場風險價值研究[J].東南學術,2012
(13)海西經濟增長與能源消費關係的實證分析[J].福建論壇,2011
(14)基於高頻數據的波動率與成交量動態關係研究[J].成都理工大學學報,2011
(15)基於已實現波動率的長記憶性分析[J].福州大學學報(哲學社會科學版),2010
(16)分位數回歸視角下的金融市場風險度量研究進展[J].福州大學學報(哲學社會科學版),2009
(17)基於高頻方差持續的資本資產定價模型研究[J].系統工程理論與實踐,2006(EI 檢索).
(18)已實現波動和已實現極差波動比較研究[J].系統工程學報. 2007, 22
(19)高頻金融時間序列的協同持續關係研究[J].系統工程學報,2006,21
(20)金融高頻數據的加權已實現極差波動及其實證分析[J].系統工程,2006
(21)金融市場波動測量方法新進展[J].華南農業大學學報(社會科學版),2005
(22)多維高頻時間序列的波動持續性質研究[J].統計與決策,2006

獲獎


基於高頻數據的金融市場波動性分析(專著)獲福建省第十屆社會科學優秀成果獎三等獎
招收博士生研究方向:金融市場複雜性、風險管理