勞倫斯·克萊因

1920年9月14日，克萊因出生於美國內布拉斯加州的奧馬哈城。

1942年，他從加州大學伯克利分校畢業后，考入麻省理工學院。

1944年，在麻省理工學院獲得博士學位，他是該院第一個經濟學博士。拿到博士學位之後，他參加了芝加哥大學考爾斯委員會的經濟計量學班子。在那裡，他接受了一個挑戰性的任務，繼續簡·丁伯根編製經濟計量模型的嘗試。他的宏觀經濟計量模型中的第一個就是在這裡完成的。 1947年夏天，克萊因離開了芝加哥，接受了加拿大政府顧問的職位。在渥太華的一個暑期，他幫助加拿大政府建造的第一個經濟計量模型問世。之後他和妻子去了歐洲。

1958年後，克萊因加入賓西法尼亞大學的教師隊伍。他此後一直在該校的沃頓商學院經濟系做教授，從事教學和研究工作。在那裡，他創製了一系列模型，後來被稱為沃頓模型。

1959年，他獲得了美國經濟學會頒發的約翰·貝茨·克拉克獎章，時年39歲。該獎素有“小諾貝爾獎”之稱，是美國經濟學會1947年設立的經濟學大獎之一，用於表彰對經濟思想和知識做出重大貢獻、年齡不滿40周歲的中青年經濟學家。

在人生的學術旅途上，克萊因一直是一位成功者。他在很多組織中都很活躍，曾擔任經濟計量學會、美國經濟協會和東部經濟協會會長。克萊因還參加過其他學術組織，如美國商業經濟學家協會、美國哲學學會、美國經濟學傢俱樂部等。除此之外，克萊因還為政府機構工作。

克萊因的主要理論貢獻是：以公認的經濟學說為基礎，根據對現實經濟中實際數據所作的經驗性估算，建立經濟體制的數學模型，並用其分析經濟波動和經濟政策，預測經濟趨勢。在包括周期研究、隨機波動、動態乘數反應、方案分析以及預報等理論性經濟分析和公共政策的問題上，運用各種估算系統。所研究的模式包括發展中經濟、中央計劃經濟和工業市場經濟，以及這些經濟的國際貿易和金融關係。主要有“克萊因—文德伯格模型”、“布魯金斯模型”、“沃頓模型”和“世界模型”。

克萊因的學術成就，概括地說，是將計量經濟學方法和凱恩斯主義宏觀經濟學分析結合起來，創立了宏觀經濟計量學。他在成名之作《凱恩斯革命》中，第一次完整地把凱恩斯的經濟理論表述為數學形式。他的另一本代表作《美國的一個經濟計量模型，1929～1952》，不僅在結構、規模和先進的估算方法論方面是現代宏觀模型的鼻祖，而且也是正式地用於經濟波動預測的第一個經濟計量模型，對以後美國和其他國家建立的宏觀經濟計量模型有深遠而普遍的影響。克萊因還幫助其他國家建立模型。包括1947年的加拿大模型，1961年的日本模型，1961年的英國第一季度模型。他關於發展中國家模型式樣的建議，明顯地被採納於印度、墨西哥、蘇丹等不同國家的模型中。他還與他的同事一起，致力於建立蘇聯的模型，對前蘇聯的經濟計劃和計劃執行進行經濟計量的描述。二十世紀六十年代末的林克計劃是一個規模宏大的世界經濟計量模型，其中克萊因起了主導作用，他既是創議者，又是一位積極的研究領導者。這個計劃的目標之一，是協調各國的經濟計量模型。用以改善分析商業波動在各國中擴散的可能性，以便利國際貿易和資本流動的預測。另一個目標是研究一國政治措施的經濟效應如何影響其他國家。這個方法已被用來研究一次石油漲價如何影響各國的通貨膨脹、就業和貿易平衡。林克計劃開闢了一條全新的發展道路，有很大的理論和實踐價值。通過他的著作和對各國研究人員的指導，克萊因促進了對經濟計量預測模型和對這類模型用於經濟政策的可能性的研究。由於克萊因的努力，經濟計量模型的編製已經廣泛使用。經濟計量模型現在可在全世界找到，不僅在科學機關中，而且也在公共行政、政治組織和大企業中。在經濟科學的領域中，很少有人像勞倫斯·克萊因那樣擁有這麼多的後繼者和這麼大的影響。

密西根大學有一位研究生叫戈德伯格，他與克萊因合作完成了一套新的美國經濟模型，稱為克萊因—戈德伯格模型。他們將在考列斯委員會建構的模型加以補充及修正，並導入一些調查研究的發現，用以定期從事經濟預測。拜克拉克這位來自澳大利亞大膽的統計經濟學家之賜，把他們的研究成果推向高峰。克拉克在極有影響力的《曼徹斯特衛報》全球版周刊上撰文指出，朝鮮戰爭期間逐漸下滑的美國經濟，可能會大規模地衰退。他甚至嚇唬大家，將會遭遇最可怕的經濟事件——由於經濟情勢持續盤旋衰退，終將重演1929年的全面崩潰。克萊因在重新檢視模型對1953～1954年經濟的預測后，得到的結論是，情況不致再像1929年一樣。於是，他和戈德伯格合寫了一篇文章寄給該報，很高興除了文章大幅刊登出來，還配上一幅勞氏漫書。克萊因—戈德伯格模型相關估計的運算，當年只有一些片段零碎地利用到了電腦。為了模型求解的問題，他們可能要花上一兩天，藉助台式計算機以人工計算。後來密西根大學裝設了一組大型的數位電腦，他們也開始進行模型自動求解——也可稱之為模擬。但是直到克萊因離開密西根大學之前，還沒有什麼具體的成果。

在麥卡錫主義高漲的年代，克萊茵離開了密西根來到平靜而崇尚學術自由的牛津，在統計研究所任職，仿效密西根的調查形式進行英國的儲蓄調查。在牛津期間，他又回到模型建構的本行，對象是整個英國。在這裡，他認識了日後相交達25年的好友博爾爵士，並在牛津大學期間進一步運用電腦於數量運算上，雖然略有進展，不過還是無法為模型求解。

到了二十世紀六十年代，電腦總算能夠有效地運用於計量經濟學；電腦最初只用在科學、工程及大規模的資料處理（如人口普查）上。克萊因和他的學生以及IBM電腦公司的研究員，花了相當多的時間研究與最大可能性相關的非線性問題及其他的統計預估方法，也同時大幅改進了源自布魯金斯模型研究過程中的模擬技巧。最終他們有兩項創新的發展，使得計量經濟學的研究方法更向前跨了一步：其一是以國民所得會計的標準格式來呈現資料，以便於計量經濟分析者的了解；其二是使用分時的方法。電腦的真正發展是在二十世紀六十年代，而在接下來的十年開花結果，為全世界廣大的研究人員及學者普遍使用。電腦的標準用途是在資料管理、統計推論、應用以及以易於理解的表格與圖形來呈現研究結果等，但除此之外，早在二十世紀五十年代末期，許多艱深的研究技巧即已開始發展。這些技巧根據推測模擬，涉及了適當抽取的隨機誤差對動態模型之解的干擾。開這方面研究先河的，其一是阿德爾曼對克萊因—戈德伯格模型動態特性的研究；另一是源自瓦格納為建構蒙地卡羅實驗而測量計量經濟學的統計方法。

華頓學院的團隊並不是頭一個使用這些方法的人，但他們卻在使用過程中，對自己模型體系具有的周期性與統計推論上的各種特性，有更深入的了解。原先對布魯金斯模型所作的某些大規模的推測模擬，提升了以電腦為基礎的實驗技巧，他們也從中引用了相當豐富的資訊。經過多方的努力，我們得以了解大規模模型的各類反應特性——如乘數、對參數改變的敏感度以及系統的長期趨勢等。華頓團隊全面通過電腦來從事大型模型的操作運算，可以對一些重大事件——如尼克松總統的新經濟政策、石油禁運以及伊朗君主政府被推翻——做出迅速而有參考價值的反應。

1966年，杜邦公司的研究員邀請克萊因為該公司直接投資的三個發展中國家建立經濟模型。為此，他挑選了一些賓夕法尼亞大學經濟系的學生組成研究團隊，建立了阿根廷、巴西及墨西哥三國的模型。根據雙方協議，杜邦公司有權運用這些模型，但包括數據資料與方程式的系統，則是屬於公共的智慧財產。

克萊因在華盛頓計量經濟研究組內，成立了墨西哥計量經濟模型研究小組。從1969年僅有蒙特瑞及墨西哥市少數民間部門的支持開始，該組織已經擴充為一個自給自足的系統，擁有150個贊助單位——包括美國企業、墨西哥政府相關單位、國際組織等。這些技術涵蓋了模型建構、電腦運用、模型結果的呈現以及對民間與政府部門決策的貢獻等。這實在是可圈可點的個案，而類似的努力也陸續在世界其他國家收到成效。從拉丁美洲的經濟開始，克萊因開始有機會在許多發展中國家建構經濟模型。遠東國家有許多模型，非洲及中東也有一些。那時最優秀的學者曾加入聯合國所屬的各個團隊，協助新興國家解決經濟發展的各項問題。二十世紀六十年代中葉，克萊因與聯合國所屬單位簽訂顧問合約，協助建立不發達國家的經濟模型，以估計其經濟成長所需要的資本。

為發展中國家從事模型建構的同時，克萊因也開始為社會主義或中央計劃經濟國家從事相同的努力。發展中國家的模型設計，必須能表現這些地區的特質，不宜僅依據新古典與凱恩斯的綜合理論，完全複製工業化民主國家（OECD國家）的模型。發展中國家的模型要展開獨特的供給面特質，還有特殊的對外貿易、所有權分配與人口狀況。至於替中央計劃型經濟建構模型，面對管制的市場以及計劃目標，一直是克萊因長久嚮往的挑戰。1970年夏季，克萊因在維也納高等研究院舉辦的演講中和在美國認識的捷克經濟學者討論這些問題。同年夏天，克萊因也在前蘇聯及匈牙利與人討論這項議題。

最後，在1973年，克萊因和學校研究蘇聯的同仁合作，為前蘇聯建構了一個模型——USSRSOVMODI與由此衍生後面好幾代的模型。在各種討論與正式說明的場合，克萊因向前蘇聯經濟學家介紹這個模型，他相信，透過經濟模型可以對蘇聯的經濟結構與體制有更為深刻的了解。在接下來的十多年，來自東歐、前蘇聯與中國的訪問學者絡繹不絕，他們的造訪，使克萊因對西方市場經濟與東方計劃經濟兩者的基本差異，有了更深入的了解。

克萊因發表了250多篇文章，出版了26本書，其中大多數堪稱經濟學領域中的精粹。其著述主要包括：

• 《宏觀經濟學與合理行為理論》（1946）；

• 《凱恩斯革命》（1950）；

• 《美國經濟波動》（1950）；

• 《經濟計量學教科書》（1974）；

• 《美國的一個經濟計量模型》（與戈德伯格合著，1955）；

• 《經濟計量學導論》（1962）；

• 《沃頓經濟計量預測模型》（與伊萬斯合著，1967）；

• 《經濟預測理論論述》（1971）；

• 《宏觀經濟體系的模擬技術的狀況》（1977）；

• 《經濟計量預測和經濟模型導論》（1981）等。

他不僅是一位多產作家，而且還從事編輯工作，擔任《經濟計量學》 、《國際經濟論壇》、《經驗經濟學》、《比較戰略》等刊物的編輯。

6月2日，上海威斯汀酒店，勞倫斯。克萊因接受了《第一財經日報》的專訪。

《第一財經日報》：去年春天，您在聯合國世界聯接模型(Project LINK)2005年春季會議上曾表示，中國不應該放棄盯住美元的匯率政策，結果幾個月後中國政府放棄了盯住美元的匯率政策，您對中國現在參照一攬子貨幣的匯率政策有何看法？

勞倫斯。克萊因：這是一個非常嚴肅的問題。任何一個國家的貨幣政策跟他們的宏觀經濟都是緊密相關的，拿人民幣升值的問題來講，其實可以從兩個方面看：到底是人民幣確實需要升值，還是美元已經貶值的太多。所以看這個問題的時候，如果需要做調試，應該是是一個雙向性的調整，而不是一個單向性的調整。經濟學的理論基本上已經承認，在制定貨幣政策上沒有一個所謂的最佳答案。

以前中國所謂的盯住美元的匯率政策在很多國家也被實行，所以這並不是中國特殊的現象。1994年1月，當中國政府決定採用盯住美元的匯率政策，這是一個完全可以理解、可以讓人家信服的手段。很多人，包括美國政客，說中國是在操作人民幣，這並沒有完全反應真實情況。因為盯住美元才沒有操作的空間，如果說操作的話，就會今天盯住美元明天盯住歐元。

《第一財經日報》：當中國政府轉變匯率政策后，有些美國人相信人民幣會有很大的升值空間，但到現在為止這種情況還沒有發生，所以一些美國人認為中國在操縱利率，您認可他們的說法嗎？

勞倫斯。克萊因：事實上有兩個觀點：第一，中國政府之所以在匯率政策上做出讓步，基本上是基於非經濟的原因，也就是政治上的考慮；第二，美國單方面要求人民幣升值其實是不正確的，就像剛剛講的一樣，貨幣之間的關係需要雙方的調試。我認為，美國人民花費太多，沒有儲蓄，這是導致美國貨幣一路走軟的主要原因，在這種情況下，要求人民幣升值沒有太多的道理。

《第一財經日報》：美國新的財政部長認為，美國對中國的貿易逆差可能是由於美國的國內政策引起的，而不是由於人民幣被高估引起的，這一點和您在去年的聯合國世界聯接模型(Project LINK)2005年春季會議上的觀點一致。請問如果按照這樣的思路，美國的國內政策會有怎麼樣的調整？

勞倫斯。克萊因：有一個媒體還沒有注意或者經常報道的事情。那就是美國經濟現在面對的通脹壓力會直接影響到中美關係，而通脹的一個很大的因素就是美國在伊拉克和阿富汗的戰爭中花了非常多的錢。實際上美國在這兩場戰爭中的資源消耗以及對經濟的影響在很多官方統計上面並沒有直接反映出來。事實上，新任的財政部長在戰爭問題上也並沒有直接的影響力，所以美國的國內政策也不是他可以直接影響的。

《第一財經日報》：有些經濟學家認為中國經濟過熱了，而且將石油和原材料價格的上漲歸結於中國的經濟過熱，對此您的看法是怎樣的？

勞倫斯。克萊因：這樣看你如何理解經濟過熱這個問題了。中國經濟在過去二十年時間內一直保持8%-10%的增長率，這是一個前所未有的成就，從這個意義上來說你可以說中國經濟過熱了。這個問題的另一部分是如何解決可持續性發展的問題。賓夕法尼亞大學有一批學者，每兩個星期就會對中國經濟的可持續性發展披露一些統計數據。根據最新資料的顯示，中國經濟不但沒有過熱，事實上不管從生產能力還是消費者儲蓄來看，中國經濟都有一些增加率緩減的趨勢，這是數據分析的效果。

《第一財經日報》：您在去年的《華爾街日報》上撰文列舉了中國經濟需要注意的十個問題，其中GDP的增長率被排在第一位。現在中國政府提出要建立“和諧社會”，正在慢慢削弱GDP的導向，那您的觀點現在有沒有改變？

勞倫斯。克萊因：這是一個很大的問題。當然美國、歐洲和中國的經濟都不應該只有GDP增長率的指標，事實上那是不太現實的做法。任何一個大的經濟體都要考慮很多指標，比如說通貨膨脹、GDP增長率、失業率和匯率等等，沒有必要只看一個經濟指標。

《第一財經日報》：你剛才提到中國經濟的可持續發展問題，根據你最新的研究表明，中國要解決可發展方面的問題最迫切需要解決的問題是什麼？

勞倫斯。克萊因：衡量時不時可持續發展的標準永遠是基礎性的東西，比如說生活品質的好壞就是一個衡量指標。從這個角度來看，中國已經取得了里程碑式的成就，這個成就比GDP的增長還要大，因為這是生活品質的實質增加。有一點可以間接回答你前面的問題，就是中國經濟的可持續性那就是中國經濟對東南亞的影響力，這一點可以從1997年的貨幣危機上就可以看出來。如果說那個時候中國經濟不能穩定的發展，就會波及整個東南亞的經濟，當時中國為整個亞洲經濟的穩定做出了不可磨滅的貢獻，扮演了重要角色。

《第一財經日報》：你也提到過中國應該擔當起亞洲經濟領導人的位置，你覺得這個時機現在已經成熟了嗎?

勞倫斯。克萊因：1997年貨幣危機時，很多人認為日本應該扮演亞洲經濟領導人的角色，但當時它並沒有扮演這個角色，反而是中國扮演了亞洲經濟領導人的角色。有人說中國經濟當時也遭遇了簫條的時候，但是斯坦福大學的博士生的研究表明當時中國經濟並沒有遭遇經濟簫條，當時還在健康成長，從而同時直接和間接地為亞洲經濟危機做出了貢獻。我馬上會有一本新書出來，就是針對你剛才說的那個問題的。

（勞倫斯·羅伯特·克萊因 (Lawrence.Robert.Klein),1980年諾貝爾經濟學獎得主。出生於1920年，1942年畢業於加利福尼亞大學柏克萊分校，獲學士學位，1944年獲麻省理工大學博士學位，1968年至今為賓夕法尼亞大學經濟學富蘭克林教授。得獎原因：以經濟學說為基礎，根據現實經濟中實有數據所作的經驗性估計，建立起經濟體制的數學模型。主要著作：《凱恩斯革命》、《計量經濟學教科書》、《美國計量經濟模型》。）