外匯市場微觀結構理論與實證

外匯市場微觀結構理論與實證

《外匯市場微觀結構理論與實證》是2006年中國金融出版社出版的圖書,作者是丁劍平

圖書信息


出版社: 中國金融出版社; 第1版 ()
叢書名: 微觀金融理論前沿叢書
平裝: 276頁
開本: 32開
ISBN: 7504940577
條形碼: 9787504940575
尺寸: 21 x 14.9 x 1.5 cm
重量: 299 g

作者簡介


丁劍平,1957年8月31日生。先後獲對外經濟貿易大學經濟學學士、華東師範大學經濟學碩士、日本一橋大學經濟學碩士及博士學位。現為上海財經大學教授、博士生導師,現代金融中心主任。社會兼職有:中國金融學會理事、上海國際金融中心執行理事、上海世界經濟學會理事、上海金融學會理事。曾獲日本兼松貿易團體的優秀論文獎、商務部全國外經貿研究成果獎、第十屆安子介國際貿易研究優秀論文獎、全球金融學會第九屆年會優秀論文獎等。先後主持承擔了國家自然科學基金項目、教育部人文社會科學研究課題項目、上海市哲學社會科學規劃課題等。出版專著《中國經濟國際一體化進程的實證研究》、《人民幣匯率與制度問題的實證研究》等,在Joumals lndexed in EconLit索引外刊上發表學術論文多篇。

內容簡介


本書在佔用大量文獻資料的基礎上,對當今最前沿的外匯市場微觀結構理論及定價模型進行了系統梳理、總結和歸納,並利用該理論對中國外匯市場的匯率波動、中央銀行干預的有效性及市場有效性進行了實證分析。本書內容及所採用的分析方法具有一定的前沿性,對讀者不無啟發意義。

目錄


1.1 金融市場微觀結構理論的淵源
1.2 金融市場微觀結構理論的發展綜述
2 外匯市場的微觀研究方法
2.1 外匯市場微觀結構研究方法的發展背景
2.2 外匯市場微觀結構理論的發展綜述
2.3 外匯市場微觀結構的基礎理論
2.4本章總結
3 外匯市場微觀結構
3.1 外匯市場制度設計
3.2 外匯市場結構分析
3.3 外匯市場微觀結構理論架構
3.4 我國外匯市場的結構
4 外匯市場微觀結構理論的定價模型
4.1 存貨模型
4.2 理性預期模型
4.3 批量交易模型
4.4 序貫交易模型
4.5 同時交易模型
4.6 中央銀行干預的微觀結構模型
4.7 微觀結構理論與宏觀匯率決定理論的比較
5 微觀結構理論的實證研究
5.1 外匯市場的數據
5.2 統計模型和結構模型
5.3 經典實證研究回顧
6 外匯市場的有效性:理論與實證的偏差
6.1 引言——有效市場假說
6.2 隨機遊走分析
6.3 外匯市場有效性的實證檢驗
6.4 外匯市場有效性檢驗面臨的實際問題
6.5 外匯市場有效性檢驗計量建模研究方法的最新發展及其趨勢
6.6本章小結
7 中國與各國外匯市場的實證研究
7.1 2000—2005年主要區域貨幣匯市波動特徵的研究
7.2 利率平價論適用於人民幣的遠期定價嗎?
——新台幣、韓圓與人民幣遠期市場的比較
7.3 中央銀行外匯干預策略及效果分析
7.4 中央銀行的匯市干預效應
參考文獻