徐承龍

1985年7月東南大學（原南京工學院）應用數學專業本科畢業；1988年2月東南大學（原南京工學院）應用數學專業碩士畢業，研究方向為應用偏微分方程；2000年2月上海大學計算數學專業博士畢業，研究方向是無界區域中的譜方法。1988年3月—2001年5月任教於上海大學（原上海科學技術大學）數學系。2001年6月至今任教於同濟大學應用數學系。自2003年起兼任上海市教委計算科學E--研究院特聘研究員。

主要研究領域為偏微分方程數值方法、金融數學和譜方法。

本人的成果之一是在郭本瑜教授的領導下，與合作者一起對於高維無界區域中的譜與擬譜方法、混合譜方法、譜區域分裂方法以及外部區域的邊值問題以及在流體問題的應用等進行了研究，提出了建立相應譜格式的思路，進行了穩定性和收斂性的分析。本人的成果之二是對金融中有廣泛應用的一種演演算法－二叉樹方法的研究。本人在姜禮尚教授的領導下，與合作者一起首先用偏微分方程方法嚴格證明了跳擴散的美式期權的收斂性、帶跳擴散的歐式期權的二叉樹方法的最佳收斂速度。其結果對於計算金融有著重要的意義。本人的第三部分工作是金融衍生產品的數學建模以及計算。本人承擔和參與過國家自然科學基金、國家重大基礎研究項目（973計劃）、上海市科委重點項目、上海市教委自然科學基金、上海高校計算科學E—研究院課題、中國石化上海分公司項目等。2003年獲上海市優秀博士學位論文及全國優秀博士學位論文提名。在《SIAM. Nume. Anal.》、《Math. Comp.》、《Advances in Comp. Math.》等國內外雜誌共發表論文30多篇。