陳堅

教育經歷

2004-2009，英國埃塞克斯大學（Essex）商學院，金融學博士，研究方向：期權定價模型中跳躍與波動風險

2003-2004，英國埃塞克斯大學（Essex）商學院，金融學碩士

海外學習經歷

2003.08-2008.09，英國埃塞克斯大學（Essex），商學院，金融學，獲碩士與博士學位。 2013.08-2014.08，新加坡國立大學風險管理研究中心（RMI），訪問學者。

最高學歷

研究生/博士；英國埃塞克斯大學（Essex）；金融學；2009

工作經歷

2014.8-至今 廈門大學經濟學院金融系，副教授

2009.9-2014.7.廈門大學經濟學院金融系，助理教授

2008.10-2009.08，北京大公國際資信評估有限公司，金融分析師，從事結構融資產品的風險分析

金融工程、資產定價、風險管理

金融工程、資產定價、風險管理

負責主持國家自然科學基金（青年項目）一項，參與國家自然科學基金項目7項，完成福建省社科項目一項。

學術專著

一般均衡期權定價方法：理論與實證研究，專著 獨立完成，廈門大學出版社， 2014

論文

Chinese stock market volatility and the role of U.S. economic variables, Pacific-Basin Finance Journal, Accepted.

Forecasting Chinese stock market volatility with economic variables, Emerging Market Finance and Trade, forthcoming.

The role of variance risk premium in predicting excess stock return: Out-of-sample evidence, Applied Economics Letters, 2015, Vol 22, 1382-1388.

Medical insurance impacts on household durables consumption: Evidence from China, Emerging Market Finance and Trade, Accepted.

Asset allocation in Chinese stock market: The role of return predictability, Journal of Portfolio Management, 2014, Vol 41, 71-83.

中國股市尾部風險與收益率預測, 《廈大學報(哲社版)》, 2014年第4期, 45-54。

基於扇形偏好的期權定價方法, 《管理科學學報》, 2014年第3期, 27-36。

The model-free measure and the volatility spread, Applied Economics Letters, 2010, Vol 17, 1829-1833.