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林宇
成都理工大學商學院教授
林宇：男 出生日期：1973-09-29 民族：漢族 職稱：成都理工大學商學院教授，籍貫：四川省 目前所在地：四川省 學歷：博士 政治面貌：黨員 畢業院校：西南交通大學 畢業時間：2008年04月 所學專業類別：財經類 專業名稱：金融工程與風險管理.
目前已在CSSCI來源期刊、國際學術會議發表論文20餘篇。其中，作為第一作者在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統工程學報》、《管理評論》和《管理學報》等國家自然科學基金委管理科學部認定的管理科學重要期刊上發表了科研論文10餘篇，人大資料中心全文轉載3篇；主持了國家自然科學基金面上項目2項、教育部人文社科基金青年項目1項、四川省科技廳項目2項，並主研了國家自然科學基金、國家社科基金等科研項目5項；擔任國家自然科學基金管理科學與工程同行評議專家；擔任《管理科學學報》、《中國管理科學》和《投資研究》等權威期刊的匿名審稿專家.
1992.09---1996.07 在四川師範學院(現西華師範大學)數學教育專業學習
2002.09---2004.08 在西南交通大學攻讀工商管理碩士學位
2004.09---2008.04 在西南交通大學攻讀管理學博士學位
2012.09---2013.06 在北京大學進行"西部之光"訪問學者研究
金融工程與風險管理、計算智能與金融管理、金融市場與公司理財、量化投資
教學情況：2008.07--- 成都理工大學商學院教師
本科課程：金融風險管理、金融衍生工具、資本市場運作案例分析、統計學原理
研究生課程：金融工程
目前已在《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《系統工程學報》、《管理評論》、《科研管理》、《運籌與管理》和《預測》等國家自然科學基金委認定的A級重要期刊、教育部第四輪評估認定的A類期刊以及《Physica A》等國際SCI檢索外文期刊發表學術論文20多篇，人大資料中心全文轉載3篇；主持了國家自然科學基金面上項目2項、教育部人文社科基金青年項目1項，並主研了國家自然科學基金、國家社科基金等科研項目5項；擔任國家自然科學基金管理科學與工程同行評議專家；擔任《管理科學學報》、《中國管理科學》和《投資研究》等權威期刊的匿名審稿專家。
（1）林宇, 李福興, 陳粘, 汪巍. 基於R-vine-copula-CoVaR模型的金融市場風險溢出效應研究[J]. 運籌與管理, 2017, 26(9): 148-156.
（2）林宇, 張德園, 吳栩. 能源期貨市場非對稱多重分形相關性研究[J]. 管理評論, 2017, 29(02): 35-46.
（3）林宇, 黃迅, 淳偉德, 黃登仕. 基於ODR-ADASYN-SVM的極端金融風險預警研究[J]. 管理科學學報, 2016, 19(05): 87-101.
（4）林宇, 陳粘, 陳宴祥. 基於HMM-EGARCH的銀行間同業拆放利率市場波動預測研究[J]. 系統工程理論與實踐, 2016, 36(3): 593-603.
（5）林宇, 陳王, 王一鳴, 黃迅. 典型事實、混合Copula函數與金融市場相依結構研究[J]. 中國管理科學, 2015, 23(04): 20-29.
（6）林宇, 李川, 賀瑩. 不同市場態勢下東亞股市聯動結構變化研究[J]. 投資研究, 2014, 33(9): 116-134.
（7）林宇, 黃迅, 徐凱. 基於RU-SMOTE-SVM的金融市場極端風險預警研究[J]. 預測, 2013, 32(4): 15-20.
（8）林宇, 邱煜, 高清平. 基於三階段DEA的房地產公司債務融資效率研究[J]. 科研管理, 2013, 34(8): 158-164.
（9）林宇, 魏宇, 程宏偉. 非對稱結構下金融市場動態風險測度研究。管理評論, 2012, 24(01): 148-155.（人大書報資料中心《金融與保險》2012年06期全文轉載）
（10）林宇. 典型事實、極值理論與金融市場動態風險測度研究[J]. 投資研究, 2012, 31(01): 41-56.
（11）林宇, 陳王. 中國大陸及周邊股市動態ES風險傳導關係效應研究[J].管理評論, 2012, 24(9): 64-74.
（12）林宇, 譚斌, 魏宇, 黃登仕. 胖尾分佈及長記憶下的動態EVT-VaR測度研究[J]. 管理科學學報, 2011, 14(07): 71-82. （人大書報資料中心《統計與精算》2011年06期全文轉載）
（13）林宇, 譚斌, 魏宇, 黃登仕. 基於非參數與L-Moment估計的股市動態極值ES風險測度研究[J]. 管理評論, 2011, 23(02): 19-27.
（14）林宇. 基於雙曲線記憶HYGARCH模型的動態風險VaR測度能力研究[J]. 中國管理科學, 2011, 19(06): 15-24.
（15）林宇, 譚斌, 魏宇. 基於多元GARCH與極值理論的資產組合風險測度研究[J]. 管理學報, 2010, 7(04): 605-610. （人大書報資料中心《統計與精算》2010年06期全文轉載）
（16）林宇，譚斌，魏宇。基於多元GARCH與極值理論的資產組合風險測度研究[J].管理學報, 2010, 7(4): 605-610.
（17）林宇, 衛貴武, 魏宇, 譚斌. 基於Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態風險測度研究[J]. 中國管理科學, 2009, 17(06): 17-24.
（18）林宇. 中國股市與國際股市極值風險傳導效應研究[J]. 中國管理科學, 2008, 16(04): 36-43.
（19）林宇, 魏宇, 黃登仕. 基於GJR的EVT動態風險測度研究[J]. 系統工程學報, 2008, 23(01): 45-53.
（20）林宇, 魏宇, 高勇, 黃登仕. 上海倫敦銅期貨市場風險的測度及其傳導效應研究[J]. 管理評論, 2008, 20(11): 3-9.
（21）林宇, 魏宇, 黃登仕. 基於標準殘差的極值風險模型準確性研究[J]. 管理評論, 2006, 18(12): 8-14.
（22）Wang Chen, Yu Wei, Qiaoqi Lang, Yu Lin. Financial market volatility and contagion effect:A copula- multifractal volatility approach[J]. Physica A, 2014, 398(15):289–300. (SCI檢索)
（23）Yu Wei, Wang Chen, Yu Lin. Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach basedon multifractal analysis and extreme value theory[J]. Physica A, 2013, 392(9):2163–2174. (SCI檢索)
（24）Yu Lin. Extreme value theory and financial market risk measurement: empirical evidenceof SSEC and S&P500[R]. The 7th international conference on management. Shanghai, 2010, (ICM2010).
（25）Yu Lin. Estimation of value at risk for Chinese financial market: ARMA-FIAPARCH-SKSTmodel[R]. 2010 IEEE International Conference on Advanced Management ScienceIEEE. Chengdu, 2010, (ICAMS 2010). (EI、ISTP雙檢索)
（26）Yu Lin. Study on time varying conditional correlations of stock market returns based onmultivariate GARCH model[R]. 2010 IEEE International Conference on AdvancedManagement Science IEEE. 2010, (ICAMS 2010). (EI、ISTP雙檢索)
（27）Lin Yu,Huang Deng-shi, Yang Jie, Wei Yu. Estimation of dynamic VaR in Chinese stockmarkets based on time scaling and extreme value theory[J]. Journal of theSouthwest Jiao Tong University. 2008, 1: 73-80.
（1）主持2017年國家自然科學基金面上項目：結構突變下金融風險傳染的隱Markov-高維動態藤Copula方法構建及應用研究。資助號：71771032，資助金額：50萬元；
（2）主持2011年國家自然科學基金面上項目：中國金融市場極端風險危機的SVM 智能預警方法及應用。資助號：71171025，資助金額42萬元；
（3）主持2017年四川省應用基礎研究面上項目：結構突變下金融風險智能預警方法及應用研究。資助號：2017JY0159，資助金額10萬；
（4）主持2014年四川省軟科學計劃研究項目：典型事實特徵約束下金融市場極端風險危機智能預警研究。資助號：2014ZR0093，資助金額3萬；
（5）主持2010年教育部人文社科研究基金青年項目：中國與國際金融市場極值風險傳導機理的實證研究。資助號：10YJCZH086，資助金額6.8萬元；
（6）主持2008年成都理工大學高層次人才啟動計劃項目：金融市場極端風險的測度及其傳導效應研究。資助號：2008-496，資助金額5萬元；
（7）主研2012年國家社科基金一般項目：典型事實、極值理論與金融市場風險傳染的定量分析方法研究。資助號：12BGL024，資助金額15萬元；
（8）主持2011年成都理工大學中青年科研骨幹培養計劃項目。資助金額6萬元；
（9）主研2008年國家自然科學基金面上項目：金融市場的多分形波動率測度、模型及其應用研究。資助號：70771097，資助金額20萬元；
（10）主研2008年教育部人文社科規劃項目：金融風險相依性研究。資助號：08JA790142，資助金額6.9萬元。
2014年，被評選為第11批四川省學術和技術帶頭人後備人選；
2014年，獲得四川省第十六次社會科學優秀成果三等獎；
2012年，獲得四川省第十五次哲學社會科學優秀成果三等獎；
2011年，獲得成都理工大學科技成果一等獎
