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王建華

華中科技大學教授

王建華,男,畢業於上海華東師範大學徠數學系,原武漢工業大學數理系,教師,現任華中科技大學教授。

簡介


1986年7月-1992年6月,原武漢工業大學數理系,教師;
1992年6月-2001年6月,原武漢工業大學出版社,編輯;
2001年6月至今,武漢理工大學理學院數學系,教師;
1995年9月-1998年6月,原武漢工業大學在職研究生,主攻經濟預測與決策方向,獲管理科學與工程專業碩士學位;
1999年9月至今,華中科技大學數學系,在職攻讀概率論與數理統計專業金融數學方向博士研究生
所教課程:隨機過程(研)金融工程(研)數值分析(研)現代數學基礎(研) 隨機數學基礎(研)離散數學(本)線性代數(本)概率統計(本)
研究方向:金融數學與金融工程

學術成果


代表性論文

度量與控制金融風險的新方法,武漢理工大學學報(信息與管理工程版),2002,24(2):60-63
投資項目的期權評價與最優投資規則,應用數學,2002,15(2):93-96
風險資產組合的均值-CVaR有效前沿(1),管理工程學報,2003,17(1):29-33
中國股票收益率的穩定分佈擬合與檢驗,武漢理工大學學報,2003,25(10): 99-102
基於穩定分佈下股票收益率的VaR,統計與決策,2004,(4):17~18
美式一籃子期權定價的蒙特卡羅模擬改進技術,統計與決策,2004,(9): 19~20
非對稱拉普拉斯分佈在股票收益率中的應用,武漢理工大學學報,2004,26 (3):97-99
A Trinomial Option Pricing Model Based On High Moments, Proceedings of 2005 International Conference on Innovation & Management,October 29-30,2005,p477~480,WUTP
Risk Asset Portfolio Choice Models Under Three Risk Measures,Proceedings of 2005 International Conference on Innovation & Management, October 29-30,2005,p1233~1236,WUTP
美式期權定價的數值方法及敏感性分析,統計與決策,2005