趙華

徠2005年博士研究生畢業於廈門大學計劃統計系，同年任教於廈門大學金融系，2006年遴選為投資學專業碩士生導師，2008年晉陞為投資學專業副教授，2011年破格晉陞為統計學專業教授，2012年遴選為統計學專業博士生導師。

工作經歷

2005年8月起廈門大學金融系任教，歷任廈門大學金融系、統計系講師、副教授、教授

海外學習經歷

2009年8月至2010年9月，美國杜克大學金融計量學博士后； 2013年8月至2014年8月，美國南卡羅來納大學高級研究學者

最高學歷

2005年6月博士研究生畢業於廈門大學統計系。

所授本科生課程：投資學、金融學、時間序列分析、計量經濟學、宏觀經濟學、金融計量學；碩博生課程：高級計量經濟學、金融時間序列分析、高級金融經濟學、投資學、高級金融計量學

金融風險傳染、資本市場波動性、資產價格跳躍性；長期從事金融計量學、資產定價、量化投資等領域的教學與研究

主持了國家社會科學基金、教育部人文社會科學基金、教育部歸國留學人員科研啟動基金等多項基金項目的研究，

教育部留學回國人員科研啟動基金：不同狀態下的風險傳染及其分離研究

國家社會科學基金：股票市場資產價格跳躍的風險及依存結構研究

教育部人文社會科學基金：資本市場之間的風險傳染研究

中央高校基本科研業務費專項基金：基於馬爾可夫狀態轉換方法的風險傳染研究

福建省科技計劃項目重點項目：基於私募股權基金推動中小科技企業持續發展研究

福建社會科學規劃項目：異質信念資產定價：理論、模型與實證

中國博士后科學基金項目（一等資助）：中國商品現貨和期貨市場的收益和波動的動態關係研究

在“International Review of Economics and Finance (SSCI)”、“Emerging Markets Finance and Trade (SSCI)”、金融研究、統計研究、數量經濟技術經濟研究、系統工程理論與實踐等期刊發表數十篇論文，

學術專著

金融經濟學，編著 第二作者，首都經濟貿易大學出版社， 2010

論文

Intraday Jumps in China's Treasury Bond Market and Macro News Announcements, International Review of Economics & Finance, 2015年39卷

股價跳躍與宏觀信息發布, 統計研究, 2014年 4期

中國貨幣市場基準利率體系的均值和波動溢出效應研究, 投資研究, 2013年7期

基於馬爾可夫狀態轉換方法的套期保值, 系統工程理論與實踐, 2013 年 7 期

中國股市的跳躍性與槓桿效應—基於已實現極差方差的研究, 金融研究, 2012年11期

貨幣政策對中國股市連續性波動和跳躍性波動的影響研究, 投資研究, 2012 年 3 期

基於MRS-GARCH模型的中國股市波動率估計與預測, 數理統計與管理, 2011 年 5 期

中國期貨價格的時變跳躍性及對現貨價格影響的研究, 金融研究, 2011 年 1 期

基於VECM-MGARCH模型的人民幣匯率與牛熊股市關係研究, 經濟數學, 2010 年 4 期

Dynamic Relationship between Exchange rate and Stock Price: Evidence from China, Research in International Business and Finance, 2010,24(2)

非同步交易與信息傳導：中美股市關係研究, 統計研究, 2010年5期

中國股票市場動態三因素資產定價模型分析, 山西財經大學學報, 2010 年 3 期

匯改後人民幣匯率波動的狀態轉換行為研究, 國際金融研究, 2010年1期

國際股市區域風險傳染研究, 廈門大學學報(哲社版), 2009年5期

中國設立區域產業投資基金的思考, 亞太經濟, 2009 年 3 期

異質信念資產定價研究, 經濟管理, 2007 年 3 期

人民幣匯率和利率之間的價格和波動溢出效應研究, 金融研究, 2007年3期

關於混沌理論在金融經濟學與宏觀經濟中的應用研究述評, 金融研究, 2006 年 7 期

在協整分析中如何處理截距與趨勢, 數量經濟技術經濟研究, 2004年第1期

不同交易制度下CAPM的統計檢驗, 廈門大學學報（哲社版）, 2003 年 3 期

2014年入選“福建省高等學校新世紀優秀人才支持計劃”。先後獲得第十一屆福建省統計科研優秀成果獎一等獎、2009年福建省金融學會優秀論文一等獎、第七屆和第八屆福建省統計科研優秀成果二等獎和三等獎、廈門市第六次、第七次社會科學優秀成果二等獎、三等獎、廈門大學“建設銀行”獎教金（科研類）、廈門大學“嘉庚”獎等獎勵。