隨機變數函數

自變數是隨機變數的函數。設隨機變數的聯合分佈函數為，是m元(波萊爾)函數，則也是隨機變數，其概率分佈原則上完全決定於自變數的聯合分佈：其中。不過，該式中的積分在許多情形下比較複雜，故只有在一些特殊情形下可以得到簡明的解。例如，若X服從正態分佈，則服從對數正態分佈；若 獨立同標準正態分佈，則服從分佈。