計量經濟學導論

第1版 (2010年6月1日)

叢書名:“十一五”國家重點圖書出版規劃項目，經濟科學譯叢

平裝:825頁

正文語種:簡體中文

開本:16

ISBN:9787300123196

條形碼:9787300123196

商品尺寸: 26 x 18.4 x 4.4 cm

商品重量: 1.5 Kg

ASIN:B00408AHLK

《計量經濟學導論(第4版)》與傳統的教材不同，存陳述和解釋假定時，作者完全放棄了非隨機的或在重複樣本中加以固定的回歸元假定。這種方法更便於讀者對計量經濟學的理解和運用，是對傳統計量經濟學教學和研究的一個突破。《計量經濟學導論(第4版)》的主要特點是：

（1）不需要具備高深的數學知識，讀者只要掌握人學所學的線性代數和概率統計基礎知識即可。

（2）強調計量經濟學在實際問題中的應用。

（3）含有大量例題，許多是取自或受啟發於應用經濟學或其他領域的最新及有影響的作品。

《計量經濟學導論(第4版)》適合各高等院校經濟管理類專業本科生作為計量經濟學教材，還可供經濟管理類教師及科研人員作為參考書使用。

《計量經濟學導論(第4版)》：原版圖書配有豐富的網上教學資源庫，包括學生習題解答手冊、教師手冊、各種格式的數據集等，讀者可填寫書後的《教輔材料申請表》申請獲取以上資源。

在初級計量經濟學教科書中，只有本書對時間序列數據的計量分析進行了認真而又圓滿的討論。它無需過分嚴密的推導就對複雜的計量經濟思想進行了清晰而又直觀的表述。

——克里斯康韋爾，喬治亞洲立大學

伍德里奇完成了一件出色的工作。許多基本計量經濟學概念和問題都時常迷失在錯綜複雜的數學公式之中，但本書總能給出非常直觀的解釋，因此，我建議所有的學生和應用計量經濟方面的研究者把此書作為常備的參考書。

——內哈卡納，紐約州立大學賓厄姆頓分校

我曾以為市場上不可能還有另一本計量經濟學教科書的立足之地，但我吃驚而又興奮地看到這種看法被證明足錯誤的。伍德早奇的書採用了全新的方法，其對現代實踐、面板數據和工具變數的強調都頗有見地。

——愛德華·科爾森，賓夕法尼亞州立大學

傑弗里·M·伍德里奇，密歇根州立大學經濟學特聘教授，1991年以來一直在該校任教。1986-1991年，伍德里奇博士曾擔任麻省理工學院的經濟學助理教授。他於1982年在加州大學伯克利分校獲得計算機科學與經濟學學士學位，並於1986年在加州大學聖迭戈分校獲得經濟學博士學位。伍德里奇博士曾在國際知名期刊上發表學術論文30多篇，參與過多部著作的寫作，他還是《橫截面與面板數據的計量經濟分析》一書的作者。他的獲獎項目包括：斯隆（Alfred P. Sloan）研究獎，《計量經濟理論》的Plura Scripsit獎，《應用計量經濟學雜誌》的斯通（Richard Stone）爵士獎，以及在MIT三次獲得研究生教學年度優秀教師獎。他還是計量經濟學會和《計量經濟學雜誌》的資深會員。

第1篇 橫截面數據的回歸分析

第1章 計量經濟學的性質與經濟數據

1.1 什麼是計量經濟學？

1.2 經驗經濟分析的步驟

1.3 經濟數據的結構

1.4 計量經濟分析中的因果關係和其他條件不變的概念

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

第2章 簡單回歸模型

2.1 簡單回歸模型的定義

2.2 普通最小二乘法的推導

2.3 OLS的操作技巧

2.4 度量單位和函數形式

2.5 OLS估計量的期望值和方差

2.6 過原點回歸

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

附錄2A 最小化殘差平方和

第3章 多元回歸分析：估計

3.1 使用多元回歸的動因

3.2 普通最小二乘法的操作和解釋

3.3 OLS估計量的期望值

3.4 OLS估計量的方差

3.5 OLS的有效性：高斯馬爾可夫定理

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

附錄3A

第4章 多元回歸分析：推斷

4.1 OLS估計量的抽樣分佈

4.2 檢驗對單個總體參數的假設：t檢驗

4.3 置信區間

4.4 檢驗關於參數的一個線性組合假設

4.5 對多個線性約束的檢驗：F檢驗

4.6 報告回歸結果

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

第5章 多元回歸分析：OLS的漸近性

5.1 一致性

5.2 漸近正態和大樣本推斷

5.3 OLS的漸近有效性

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

附錄5A

第6章 多元回歸分析：深入專題

6.1 數據的測度單位對OLS統計量的影響

6.2 對函數形式的進一步討論

6.3 擬合優度和回歸元選擇的進一步探討

6.4 預測和殘差分析

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

附錄6A：自助法簡介

第7章 含有定性信息的多元回歸分析：二值（或虛擬）變數

7.1 對定性信息的描述

7.2 只有一個虛擬自變數

7.3 使用多類別虛擬變數

7.4 涉及虛擬變數的交互作用

7.5 二值因變數：線性概率模型

7.6 對政策分析和項目評價的進一步討論

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

第8章 異方差性

8.1 異方差性對OLS所造成的影響

8.2 OLS估計后的異方-穩健推斷

8.3 對異方差性的檢驗

8.4 加權最小二乘估計

8.5 再議線性概率模型

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

第9章 模型設定和數據問題的深入探討

9.1 函數形式誤設

9.2 對無法觀測解釋變數使用代理變數

9.3 隨機斜率模型

9.4 有測量誤差時OLS的性質

9.5 數據缺失、非隨機樣本和異常觀測

9.6 最小絕對離差估計

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

時間序列數據的回歸分析

第2篇 時間序列數據的回歸分析

第10章 時間序列數據的基本回歸分析

10.1 時間序列數據的性質

10.2 時間序列回歸模型的例子

10.3 經典假設下OLS的有限樣本性質

10.4 函數形式、虛擬變數和指數

10.5 趨勢和季節性

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

第11章 OLS用於時間序列數據的其他問題

11.1 平穩和弱相關時間序列

11.2 OLS的漸近性質

11.3 回歸分析中使用高度持續性時間序列

11.4 動態完備模型和無序列相關

11.5 時間序列模型的同方差假定

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

第12章 時間序列回歸中的序列相關和異方差

12.1 含序列相關誤差時OLS的性質

12.2 序列相關的檢驗

12.3 回歸元嚴格外生時序列相關的修正

12.4 差分和序列相關

12.5 在OLS后的序列相關一穩健推斷

12.6 時間序列回歸中的異方差性

小結

關鍵術語

習題

計算機習題

高深專題討論

第3篇 高深專題討論

第13章 跨時橫截面的混合：簡單面板數據方法

13.1 跨時獨立橫截面的混合

13.2 利用混合橫截面作政策分析

13.3 兩時期面板數據分析

13.4 用兩期面板數據作政策分析

13.5 多於兩期的差分法

小結

關鍵術語

……

第14章 高深的面板數據方法

第15章 工具變數估計與兩階段最小二乘法

第16章 聯立方程模型

第17章 限值因變數模型和樣本選擇糾正

第18章 時間序列高深專題

第19章 一個經驗項目的實施

附錄A 基本數學工具

附錄B 概率論基礎

附錄C 數理統計基礎

附錄D 矩陣代數概述

附錄E 矩陣形式的線性回歸模型

附錄F 各章問題解答

附錄G 統計用表

我之所以編寫《計量經濟學導論》的第一版，是因為我看到本科生開設的計量經濟學與經驗研究者所考慮和應用的計量經濟模型之間，存在著相當大的差距。我越來越相信，從計量經濟學專業人士的視角來講授計量經濟學導論，不僅使這個學科更有意思，而且實際上講解起來更加簡單。

從讀者對前三版的肯定來看，我的直覺是正確的。儘管背景和興趣各異，所教的學生也千差萬別，但越來越多的教師開始信奉本書所倡導的計量經濟學現代視角。我們仍然強調計量經濟學在實際問題中的應用。每個計量經濟方法都是研究者在分析非實驗數據時所遇到的某個特定問題激發而來。本書的主要內容是，根據實際經驗應用來理解和解釋計量經濟學中的假定；本書所需要的數學不超過大學所學的線性代數和基礎概率統計。適合於目前計量經濟學教師的組織結構。第四版保留了第三版的總體結構。本書區別於絕大多數其他教科書最顯著的特徵是，它的篇章結構是根據分析數據的類型而進行劃分的。這與傳統方法明顯不同，因為傳統分析總是先提出一個線性模型，並列出以後分析中可能需要的所有假定，然後在與那些假定之間的聯繫不甚清晰的情況下，證明或得出一些結論。我的方法是，在第1篇中，首先在隨機抽樣的假定下，用橫截面數據討論多元回歸分析。

近年來，計量經濟學在中國的教學和科研領域都取得重大進展。不需要太過高深的經濟理論，通過對所研究課題的資料搜集，特別是適當的數據樣本，利用計量經濟學的分析工具就能相對可靠地進行分析，甚至還能得到一些相當新穎的結論。國內的專業雜誌也十分認同經驗分析，相對於空洞的理論和文字上費力地論述，這種“用數據說話”的範式似乎具有更嚴密的邏輯。即便英文期刊上發表的文章，近20年來也以經驗研究為主，即使理論上有所突破，輔以實證檢驗也更顯完美。

面對計量經濟學在中國的快速發展，教材建設則十分落後，國內出版的提綱式教材或一些小冊子，不僅學習起來晦澀難懂，更扼殺了學生深入學習和實踐演練的應有熱情。2000年前後，中國人民大學出版社和梁晶工作室策劃引進英文版計量經濟學教材，《計量經濟學基礎》、《計量經濟學導論》和《計量經濟分析》，立即成為備受學生歡迎的資料，被很多學校選作教材。這些教材各有特色，大大豐富了國內經濟學和非經濟學專業的本科生及研究生學習和使用計量經濟學教材的選擇餘地。

本書2000年初版，在第一版的中文版付印之際，便出版了英文版的第二版，但當時我們了解到2006年將出版第三版，因此先讓第一版與國內讀者見面，現在便迎來了第四版。第四版與第一版的主要內容和寫作風格相差不大，只是修正了一些錯誤，精確了一些表述，讓數據更加直接可用。本書最重要的特點是以實際應用研究案例指導學生學習和運用計量經濟理論和方法，這一直都是本書十分暢銷的根本原因。當然，作者深厚的研究素養和優秀的教學方法（三次獲得MIT年度優秀教師稱號），以及作者殫精竭慮地為學生著想，使用大量恰到好處的習題，更使得本書特別適合於初學者。