機制設計理論

簡單的講，經濟機制設計理論是研究在自由選擇、自願交換、信息不完全及決策分散化的條件下，能否設計一套機制(規則或制度)來達到既定目標的理論。

2007年諾貝爾經濟學獎評介

瑞典皇家科學院10月15日在斯德哥爾摩宣布，將2007年諾貝爾經濟學獎授予美國明尼蘇達大學經濟學教授利奧·赫爾維茨（Leonid Hurwicz）、新澤西普林斯頓高等研究院教授埃瑞克·馬斯金（Eric S. Maskin）以及芝加哥大學經濟學教授羅格·邁爾森（Roger B. Myerson），以表彰他們為“機制設計理論（Mechanism Design Theory）奠定了基礎”。為此，他們將共同獲得價值1000萬瑞典克朗（約合154萬美元）的獎金。

上個世紀的20～30年代，西方經濟學界爆發了一場非常著名的大論戰。當時，在這場被稱為社會主義大論戰的討論中，米塞斯和哈耶克等自由主義經濟學家認為，社會主義不可能獲得維持經濟有效運轉的信息；而蘭格和雷納等人作為論戰的另一方則認為，利用一種分散化的社會主義經濟機制，通過邊際成本定價的方式能夠解決信息量要求過大的問題，並進而保證資源的有效配置。哈耶克等人對此提出了一個更加深入的問題，即在企業擁有私人信息的情況下，政府如何保證企業如實顯示其邊際成本，又怎樣才能激勵企業完成生產任務並且按照邊際成本來定價呢？隨著論戰的不斷深入，學者們思考的問題已經不再僅僅局限於最初爭論的核心問題——分散化的社會主義經濟機制能否最終導致資源有效配置，而開始轉向一個更加一般化的問題，即什麼樣的經濟機制才是好的？或者說，當一個國家面臨著兩種或多種不同的可供選擇的經濟制度時，應該如何進行取捨？其判斷的依據又是什麼？

正確回答這些問題之前，有必要先對西方經濟學關於市場機制的經典論述加以解讀。按照亞當·斯密的設想，市場這隻看不見的手在理想情境中能夠有效配置資源。但現實世界是不理想的，總存在各種各樣的約束，使得市場作用不能充分發揮，即市場總是容易失靈的。像在不完全競爭、不完全信息、外部性、公共物品、規模報酬遞增以及不可分商品等情況下，市場機制就不能自動實現資源的有效配置。以不完全信息為例，我們所面臨的是一個信息不完全的社會，任何人都不可能充分掌握其他人的所有私人信息。由於所有個人信息不可能完全被一個人掌握，所以人們總是希望分散化決策。然而，有關個人偏好和可用生產技術的信息分佈在眾多參與者中，他們很可能會隱藏自己的真實信息，並利用私人信息來最大化個人利益。從社會總體的角度來看，這將導致資源配置效率的損失。

既然市場機制並不天然就是完美無瑕的，那麼是否存在其他機制能夠替代或改進市場機制，以保證資源的有效配置呢？或者更一般地，對於給定的經濟環境，是否存在一個或多個機制來保證既定社會目標（通常是資源配置實現帕累托最優）的達成。如果存在，那麼什麼樣的機制能夠用更少的信息或更低的成本就能實現既定目標。通常認為，評價某種經濟機制優劣的基本標準有三個：資源的有效配置、信息的有效利用以及激勵相容。資源有效配置通常採用帕累托最優標準，有效利用信息要求機制運行需要儘可能低的信息成本，激勵相容要求個人理性和集體理性一致。這樣，問題就變成是什麼樣的經濟制度能同時滿足以上三個要求。為了滿足或無限接近這三個要求，該如何設計經濟機制的具體運行方式呢？

藉助於由赫爾維茨開創並由馬斯金、邁爾森進一步發展的機制設計理論，經濟學家目前已經較好地回答了上述具有重大理論和實踐意義的問題。按照瑞典皇家科學委員會在頒獎公告中的說法，機制設計理論“通過解釋個人激勵和私人信息，大大提高了我們在這些條件下對最優配置機制性質的理解。該理論使得我們能夠區分市場是否運行良好的不同情形。它幫助經濟學家區分有效的交易機制、管制方案以及投票過程”。正是因為在這方面的突出貢獻，赫爾維茨、馬斯金和邁爾森才共同獲得了本年度諾貝爾經濟學獎這一殊榮。他們在這方面的原創性成果包括赫爾維茨1960年的論文“資源配置過程中的信息效率和最優化”和1972年的論文“論信息分散系統”，前者載於阿羅（Arrow）等主編、斯坦福大學出版社出版的《社會科學的數學方法》，後者載於Radner和McGuire編輯的《決策與組織》；馬斯金在1977年提交給夏季巴黎經濟學會、後於1979年發表在《經濟研究評論》上的論文“納什均衡與福利最優化”；以及邁爾森於 1981年發表在《運籌學研究》上的論文“最優拍賣設計”。

思想內容、演變發展與應用前景

理論的起源

機制設計理論起源於赫爾維茨1960年和1972年的開創性工作，它所討論的一般問題是，對於任意給定的一個經濟或社會目標，在自由選擇、自願交換、信息不完全等分散化決策條件下，能否設計以及怎樣設計出一個經濟機制，使經濟活動參與者的個人利益和設計者既定的目標一致。從研究路徑和方法來看，與傳統經濟學在研究方法把市場機製作為已知，研究它能導致什麼樣的配置有所不同，機制設計理論把社會目標作為已知，試圖尋找實現既定社會目標的經濟機制。即通過設計博弈的具體形式，在滿足參與者各自條件約束的情況下，使參與者在自利行為下選擇的策略的相互作用能夠讓配置結果與預期目標相一致。

設計相關問題

機制設計通常會涉及信息效率和激勵相容兩個方面的問題。信息效率（Informational efficiency）是關於經濟機制實現既定社會目標所要求的信息量多少的問題，即機制運行的成本問題，它要求所設計的機制只需要較少的關於消費者、生產者以及其他經濟活動參與者的信息和較低的信息成本。任何一個經濟機制的設計和執行都需要信息傳遞，而信息傳遞是需要花費成本的，因此對於制度設計者來說，自然是信息空間的維數越小越好。激勵相容（Incentive compatibility）是赫爾維茨1972年提出的一個核心概念，他將其定義為，如果在給定機制下，如實報告自己的私人信息是參與者的佔優策略均衡，那麼這個機制就是激勵相容的。在這種情況下，即便每個參與者按照自利原則制訂個人目標，機制實施的客觀效果也能達到設計者所要實現的目標。

現實存在的問題

現實世界中的信息分散於生產者和消費者之間，他們各自擁有自己的私人信息，因而信息具有不完全特徵。在市場競爭機制下，參與者分散決策，依賴於供需信息的交換傳遞來做出生產和消費決策。機制設計理論從信息的觀點出發，把經濟機制看成是一個信息交換和調整的過程，在統一的模型和信息框架下研究了經濟機制以及各種經濟機制的信息成本問題。機制設計理論認為實踐中可以從一個經濟機制信息空間維數的大小來評價機制的好壞。從這個角度出發，機制設計過程就是針對想要實現的既定社會目標，尋求既能實現此目標，又要信息成本儘可能小的設計過程。比如設定資源的帕累托最優配置為社會目標時，競爭的市場機制就保證了此目標的達成。然而，競爭的市場機制是否是經濟信息效率最高的呢？在給定的新古典經濟環境下，是否存在其他的分散決策機制能夠利用更少的信息成本來實現資源最優配置呢？赫爾維茨在1970年代的研究成果證明，在純交換的新古典經濟環境中，競爭的市場機制用最少的信息達到了有效的配置。在放鬆對新古典經濟環境的假設之後，機制設計理論還對於商品不可分、偏好或生產可能性集非凸等並不滿足新古典經濟環境條件下，能夠導致最優資源配置的分散決策的經濟機制進行了探討。赫爾維茨證明了這種機制是存在的，但卻是以非常高的信息成本為代價的。

激勵相容

什麼是激勵相容呢？我們知道，現代經濟學的一個基本假定是每個人在主觀上都追求個人利益，按照主觀私利行事。機制設計理論在信息不完全的情況下將該假定進一步深化，認為除非得到好處，否則參與者一般不會真實地顯示有關個人經濟特徵方面的信息。赫爾維茨（1972）給出了著名的“真實顯示偏好”不可能性定理，他證明了即使對於純私人商品的經濟社會，只要這個經濟社會中的成員的個數是有限的，在參與約束條件下（即導致的配置應是個人理性的），就不可能存在任何分散化的經濟機制（包括競爭市場機制）能夠在新古典類經濟環境下導致帕累托最優配置並使每個人有激勵去真實報告自己的經濟特徵。當經濟信息不完全並且不可能或不適合直接控制時，人們需要採用分散化決策的方式來進行資源配置或做出其他經濟決策。這樣，在制度或規則的設計者不了解所有個人信息的情況下，他所要掌握的一個基本原則，就是所制定的機制能夠給每個參與者一個激勵，使參與者在最大化個人利益的同時也達到了所制定的目標。這就是機制設計理論的激勵相容問題。具體來說，就是假定機制設計者（委託人）有某個經濟目標作為社會目標，比如資源帕累托最優配置、社會福利最大化或者是某個經濟部門或企業主追求的目標，設計者採用什麼樣的機制或者制定什麼樣的遊戲規則就能保證在參與者參與，並且滿足個人自利行為假定的前提下，激勵經濟活動參與者（包括企業、家庭、基層機構等）實現這個目標。

很顯然，機制設計理論提出的激勵相容概念是非常深刻的。因為個人利益與社會利益不一致是一種常態，並且信息不完全、個人自利行為下隱藏真實經濟特徵的假定也是符合現實的。在很多情況下，講真話不一定是佔優均衡策略，在別人都講真話的時候，可以通過虛假顯示自己的偏好來操縱最後結果以便從中得利。赫爾維茨（1972）一般性地證明了在個人經濟環境中，在參與性約束條件下（即導致的配置應是個人理性的），不存在一個有效的分散化的經濟機制（包括市場競爭機制）能夠導致帕累托最優配置，並使人們有動力去顯示自己的真實信息。也就是說，真實顯示偏好和資源的帕累托最優配置是不可能同時達到的。因而在機制設計中，要想得到能夠產生帕累托最優配置的機制，在很多時候就必須放棄佔優均衡假設，這也決定了任何機制設計都不得不考慮激勵問題。由此，激勵相容成為機制設計理論，甚至是現代經濟學的一個核心概念，也成為實際經濟機制設計中一個無法迴避的重要問題。

如果做一個簡單的概括，機制設計理論就是在把機制定義為一個信息交換系統和信息博弈過程之後，把關於機制的比較轉化成對信息博弈過程均衡的比較。在研究初期，赫爾維茨主要是集中在機制的信息和計算成本方面，而沒有考慮激勵問題，馬斯金等（1972）提出的團隊理論（theory of teams）在很大程度上填補了這方面的空白。此外，1970年代顯示原理（revelation principle）的形成和實施理論（implementation theory）的發展也進一步推動了機制設計理論的深化。顯示原理大大簡化了機制設計理論問題的分析，在Gibbard（1973）提出直接顯示機制之後，邁爾森（1979）等將其拓展到更一般的貝葉斯納什均衡(Bayesian Nash equilibrium)上，並開創了其在規制理論和拍賣理論等方面的研究。針對顯示原理沒有涉及多個均衡的問題，馬斯金（1977）從中引申出了實施理論，目前該理論已經在包括社會選擇、不完全契約等多個研究領域發揮了重要作用。

統一歸納入框架

機制設計理論不僅讓研究者能夠在相對不嚴格的假定下系統地分析和比較多種制度，而且可以將很多現有的研究，如拍賣理論、規制理論、社會選擇理論等納入到統一的現代分析框架中。如在拍賣理論中，Vichrey（1961）提出了常見拍賣形式的收入等價原理，而邁爾森（1981）藉助顯示原理，證明了一個更加一般化的拍賣形式的收入等價原理。再如，壟斷企業規制是一個非常重要的經濟問題，針對原有理論對規制過程做出過多武斷假定的局限，邁爾森（1982）等將規制過程看做是不完全信息的博弈過程，壟斷者擁有管理者不知道的私人信息，從而對這一問題做出了開創性的研究。還有，在社會選擇理論中，針對能否設計一個機制，或者說一個投票程序來誘使投票者真實顯示自己偏好的問題，機制設計理論也給出了明確的答案。總之，機制設計理論將制度定義為非合作博弈，根據這些博弈形式的均衡結果，比較了不同的制度，從而使經濟學家能夠相對於某個最優標準來評價不同制度的表現。

上述應用之外，機制設計理論還為許多現實問題提供了理論解釋，從而在很大程度上影響了經濟政策和市場制度。由於用一個統一的模型把所有的經濟機制放在了一起進行研究，機制設計理論的研究對象大到整體經濟制度的一般均衡設計，小到某個經濟活動的局部均衡設計；其研究範圍涵蓋了計劃經濟、市場經濟以及各種混合經濟機制。同時，機制設計理論中“設計者”的概念也是非常廣泛的，既可以是宏觀經濟政策制定者或制度設計者，也可以是微觀經濟單位的主管領導。這使得機制設計理論具備了非常廣泛的應用前景，將大到宏觀經濟政策、制度的制定，小到企業的組織管理問題納入到統一的分析框架中，對現實問題具有很強的解釋力和應用價值。比如對於實踐中一些出發點很好的規章制度卻得不到有效貫徹執行，甚至參與者還利用既有政策來最大化個人利益，從而造成巨大效率損失的問題，機制設計理論認為這不僅僅是因為物質和技術等的約束，最主要的還是設計的制度不滿足激勵相容，因而無法保證個人理性與集體理性的同時實現。

簡單的評價

與傳統理論相比，機制設計理論不僅僅是指出了種種不可能性的困境，更重要的是提供了具體情況下走出困境的途徑——如何設計機制或者規則，使得微觀主體真實顯示個人偏好，由個人偏好和經濟機制決定的行為方式最終將能夠保證社會目標的達成。可以說，由赫爾維茨開創並由馬斯金和邁爾森做出發展運用的機制設計理論的基本思想和框架，已經深深地影響和改變了包括信息經濟學、規制經濟學、公共經濟學、勞動經濟學等在內的現代經濟學的許多學科。目前，機制設計理論已經進入了主流經濟學的核心部分，被廣泛地運用於壟斷定價、最優稅收、契約理論、委託代理理論以及拍賣理論等諸多領域。許多現實和理論問題如規章或法規制訂、最優稅制設計、行政管理、民主選舉、社會制度設計等都可歸結為機制設計問題。

對於正處於制度創新和經濟、社會制度轉型時期的國家來說，機制設計理論同樣具有非常重要的現實意義。各個國家的具體情況千差萬別，當既定經濟環境不能用標準的新古典經濟學來解釋時，我們需要一個可以比較和研究各種經濟機制優劣程度的基本標準和統一框架，需要一個能研究和比較各種經濟機制的一般性理論來考慮制度選擇問題，而機制設計理論無疑是這方面的最佳選擇。機制設計理論關於信息效率問題的研究早就為轉型經濟的市場化改革提供了非常堅實的理論基礎。從機制設計理論抽象的一般化的論證中，我們可以得出的結論是：指令性計劃經濟機制等非市場的經濟機制，為實現資源有效配置所需要的信息一定比競爭的市場機制多，需要付出更高的機制運行成本。

結合我國的情況

當前，我國正在進行的社會主義市場經濟體制改革，無異於是在機制設計方面的一次大變革。機制設計理論對於我們深入理解“好的市場經濟”與“壞的市場經濟”，對於我們在改革中所遇到的諸如國企改革、稅收改制、產權制度等許多現實問題都有許多值得參考和借鑒之處。

經濟機制設計理論所提供的新方法和新觀點有助於分析和研究中國經濟機制轉型中可能出現的許多問題，並可預測這些問題可能帶來的什麼後果。改革中出現的許多問題也能通過這一理論進行解釋。依次這一理論對中國的現行改革（無論是經濟體制改革還是政治體制改革）將會有較大的幫助和啟發。對各種經濟機制的設計、比較和分析也都可以從這一理論中獲有益的啟示。

利奧·赫爾維茨

利奧·赫爾維茨1917年出生於莫斯科，1938年在波蘭的華沙大學獲法學碩士，這也是他獲得的最高學位。他現在是美國明尼蘇達大學經濟學名譽教授，講授課程包括福利經濟學、公共經濟學、機制與制度、數理經濟學等。赫爾維茨曾於1990年因為“對現代分散分配機制的前沿研究”獲得美國國家科學獎，他在經濟學理論方面進行了許多前沿性的探索，其主要研究領域包括經濟組織和制度的比較分析、福利經濟學、博弈論在社會選擇目標上的運用以及經濟制度的模型化。赫爾維茨是多家國際著名學術期刊的編委，是美國國家科學院、美國藝術與科學研究院成員，還是世界計量經濟學會成員。赫爾維茨以90歲的高齡喜獲本年度諾貝爾經濟學獎，可謂是眾望所歸。近20年來，赫爾維茨就一直是諾獎的熱門候選人。在關於制度的研究領域裡，諾貝爾經濟學獎頒發給了研究社會選擇理論的阿羅和森，給了從廣泛意義上探討制度問題的哈耶克、布坎南和諾斯，也給了為制度研究提供博弈論作為微觀工具的納什、豪爾紹尼和澤爾頓，以及研究委託－代理理論的米爾利斯和維克瑞，甚至是在他的門生麥克法登於2000年因“發展了分析離散選擇的理論和方法”獲獎之後，他還是長期無緣於此號稱經濟學殿堂最耀眼明珠的獎項。時間如流水般的逝去，赫爾維茨歷經多年翹首期盼終於在耄耋之年獲此殊榮，也算是應了第二屆諾貝爾經濟學獎得主保羅·薩繆爾森的一句戲言—— 要獲得諾貝爾經濟學獎，你必須足夠的長壽。

埃瑞克·馬斯金

埃瑞克·馬斯金1950年出生於紐約，1972年獲哈佛大學數學學士，此後於1974和1976年分別獲哈佛大學應用數學的碩士和博士學位。畢業后馬斯金進入劍橋大學工作，一年後轉入麻省理工學院（MIT）成為經濟學助理教授，1981年成為MIT的經濟學教授，1985年重新回到哈佛大學任經濟學教授，此後曾在多所學校擔任客座教授或訪問學者，2000年到普林斯頓大學社會科學院高等研究院任教授。馬斯金教授曾擔任2003年世界計量經濟學會主席，其主要研究領域包括博弈論、激勵理論、拍賣理論以及社會選擇與社會福利，其相關理論成果已經在經濟和政治科學及法律領域產生了非常深遠的影響。目前，馬斯金教授的研究興趣和課題集中在機制設計理論、重複博弈、收入不均衡問題以及投票理論等方向。

羅格·邁爾森

羅格·邁爾森1951年出生於馬薩諸塞州的波士頓，曾以最優異的成績獲取學士學位，後於1973年和1976年分別獲哈佛大學應用數學的碩士和博士學位，其博士論文題為“合作博弈理論”。畢業後進入西北大學（NorthwesternUniversity），擔任管理經濟學和決策學的助理教授，1979年升為副教授，1982年成為教授後到2001年一直在該校任教。在此期間，他曾於 1978～1979年在德國比勒費爾德大學做訪問學者，並於1985～1986年和2000～2001年兩度進入芝加哥大學做訪問學者。2001年，邁爾森正式進入芝加哥大學，成為芝大的經濟學教授。邁爾森對博弈論有極為深入的研究，著有《博弈論：矛盾衝突分析》以及《經濟決策的概率模型》等著作，目前他還是世界計量經濟學會以及美國藝術與科學研究院的成員。