商業銀行經濟資本管理研究
商業銀行經濟資本管理研究
《商業銀行經濟資本管理研究》是國家自然科學基金項目《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》（2007-2010）的金融學前沿研究成果，包括計量貸款組合經濟資本的方法、測算貸款違約概率的方法、基於經濟資本管理的貸款最優決策方法、經濟資本最優配置的方法以及基於RAROC的貸款定價方法等方面的內容。
出版社: 中國金融出版社; 第1版 (2011年9月1日)
外文書名: The Study on the Economic Capital Management of Commercial Bank
叢書名: 國家社會科學/自然科學基金項目叢書
平裝: 238頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787504960559
條形碼: 9787504960559
尺寸: 23.6 x 16.8 x 1.2 cm
重量: 322 g
彭建剛，湖南長沙人，武漢大學經濟學博士，曾留學美國和比利時。系湖南大學金融學科學術帶頭人，“985工程”首席科學家。現為中國金融學會理事，中國金融工程學年會常務理事，湖南大學金融學教授、博士生導師；校學術委員會委員兼經濟學部學術委員會副主任，金融管理研究中心主任。長期從事商業銀行管理的教學與科研工作，對商業銀行經濟資本管理、資產負債管理、地方中小金融機構發展和銀行業宏觀審慎管理作了較為系統的研究。已主持國家社會科學基金項目和國家自然科學基金項目多項，在CSSCI、CSCD、SSCI和全國中文核心期刊發表學術論文100餘篇。
《商業銀行經濟資本管理研究》是國家自然科學基金項目《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》（2007-2010）的金融學前沿研究成果，包括計量貸款組合經濟資本的方法、測算貸款違約概率的方法、基於經濟資本管理的貸款最優決策方法、經濟資本最優配置的方法以及基於RAROC的貸款定價方法等方面的內容。
在《巴塞爾資本協議Ⅱ》和《巴塞爾資本協議Ⅲ》的框架下，《商業銀行經濟資本管理研究》提出的經濟資本管理的理論和方法可用於我國商業銀行的風險管理，也可用於銀行業的金融監管。
導論
第一章 商業銀行經濟資本管理內涵及其研究的新進展
第一節 經濟資本管理的內涵
一、商業銀行損失的劃分
二、對付風險的基本手段
三、經濟資本的內涵
四、經濟資本管理的基本內容
第二節 經濟資本研究的新進展
一、對經濟資本內涵認識的深化
二、經濟資本計量研究的新進展
三、經濟資本配置研究的新進展
四、簡評
第三節 國外兩種銀行經濟資本計量方法的比較
一、違約概率的估計
二、違約損失率的估計
三、風險暴露的確定
四、經濟資本的計量
五、違約相關性的估計
六、案例分析
第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中國商業銀行經濟資本計量中的應用
第一節 CreditRisk+模型的基本原理
一、模型的基本假設
二、違約事件分佈
三、從違約事件分佈到違約損失分佈
四、違約損失分佈的計算過程
五、非預期損失的計算
第二節 CreditRisk+模型在中國商業銀行的應用方法
一、頻帶的劃分
二、違約概率的估計
三、違約損失率的估計
四、計算貸款組合的非預期損失
第三節 操作方法
一、數據的導入
二、貸款組合預期損失和非預期損失的計算
三、貸款組合違約損失分布圖的製作
第四節 算例分析
一、樣本數據的採集
二、違約概率的估計
三、違約損失率的估計
四、樣本數據的分組以及頻帶的劃分
五、三種頻帶劃分方式計算的結果及其比較
六、損失分佈的非正態性檢驗
七、計算該貸款組合預期損失和非預期損失
八、比較分析
本章小結
第三章 基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型
第一節 多元系統風險因子CreditRisk+模型
一、原CreditRisk+模型及其缺陷
二、複合GammaCreditRisk+模型及其缺陷
三、兩階段CreditRisk+模型及其缺陷
四、基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型的提出
第二節 操作方法
一、程序和數據輸入
……
第四章 測算公司貸款違約概率的貸款違約表法，
第五章 測算違約概率的有序多分類Logistic模型
第七章 基於貸款最優決策的商業銀行經濟資本管理系統
第八章 商業銀行經濟資本配置方法
第九章 基於RAROC的商業銀行貸款定價方法研究結論
主要參考文獻
附錄：《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》課題組公開發表的主要學術論文
後記