閆海峰

動態資產定價理論，保險精算，隨機分析。

主要研究領域：數理金融學、保險精算、隨機分析。研究興趣主要集中在三個方面：（1）不完備市場中未定權益的定價理論和套期保值理論模型的研究，主要是在一般的指數半鞅模型下研究資產定價的基本定理和各種等價鞅測度的刻畫；（2）金融保險行業中風險理論研究，主要是有限時間破產概率的理論研究和在VaR, CaR限制下的最優投資策略與再保策略的選擇；（3）未定權益的效用無差別定價、保險精算定價以及有關金融衍生產品定價的相關實證研究。先後主持國家自然科學基金一項，主持省級（自然科學基金、哲學社會科學基金、軟科學基金）項目5項，參與國家自然科學基金2項。在《Stochastic Models》 (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》（SCI）、《Progress in Natural Science》（SCI）、《Jrl Syst Sci & Complexity》（SCI）、《工程數學學報》，《系統工程學報》，《應用概率統計》等國內外刊物發表學術論文40餘篇。

1． 2008年國家自然科學基金項目（項目批准號：70871058）（2009.1-2011.12）（National Natural Science Foundation Research Project）：下滑風險度量下組合策略的選擇理論及其應用（Theory of Protfolio Selection under Downside Risk Measure and its Application）

2． 2007年江蘇省教育廳高校自然科學基礎研究項目（07KJD110066）（2007.9-2009.12）（Natural Science Foundation Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission under Grant No. 07KJD110066）：指數半鞅模型未定權益定價與套期保值

3． 2006年江蘇省高校“青藍工程”中青年學術帶頭人培養對象（2007-2009）

4． 江蘇省博士后科研資助計劃（蘇人通[2005]354-355#）（2005-2007）：一般指數半鞅模型未定權益的定價與套期保值

5． 南京財經大學2005年校級“預研究”項目(20056)：一類不完全市場模型未定權益的定價與套期保值

6． 2005年江蘇省教育廳高校哲學社會科學基金項目（05SJD790056）(2005,6-2007,6)（Philosophy and Societal Science Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission (05SJD790056) in China）：不完全市場下未定權益的定價與套期保值

7． 河南省科委自然科學基金項目（0411014600）（2004.1-2006.12）：金融衍生證券的定價理論與應用

8． 河南省科委軟科學基金項目（0313062400）（2004.1-2005.12）：金融衍生證券的定價理論與應用

9． 河南省高校青年骨幹教師資助計劃項目（88）（2002.1-2004.12）：高級管理人員持股制度的理論與實踐

10． 河南省教委自然科學基金項目（1999110010）（1999.5-2002.12）：金融風險資產定價理論及其應用

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[33] 自相似馬氏過程的極性. 河南師範大學學報. 1996，24（4）.

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1. Characteristic of Equivalent Martingale Measurefor Exponential Semimartingale

2. Indifference Price in Diffusion Process Model ( Submited Statistics & Probability Letters)

3. Exotic Options Pricing on the Stock Driven from Generalized Exponential O-U Processes

4. Indifference Price and the Martingale Measure in Stochastic Volatility Model ( Submited Electronic Communication of Probability)

5. Portfolio Selection Problem and Utility Indifference Price for Mean-Reversion Model

6. Utility Indifference Price in Generalization Diffusion Process Model